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南方经济年第期中国股市截面收益率再研究分位数回归方法郑承利陈灯塔内容摘要分位数回归方法因为考虑了分布函数的各局部信息而比只考虑条件期望的普通最小二乘回归方法更具有优势特别是在具有厚尾分布的金融数据分析方面提供了更详尽的信息本回归方法国面的同因否文通过分位数重新审视中股市截收益率共风险子查看是存在规模效应与面市比效应结回归结果与小结果显不同不同分下回归系帐值果发现分位数普通最二乘著位数数及其统计显著性都存在巨大差异股票收益率与规模正相关的规模效应显著且高收益率部分的正规模效应更加强烈帐面市值比效应
南方经济 年第 期
中国股市截面收益率再研究
分位数 回归方法
郑承利 陈灯塔
内容摘 要 分位数 回 归方 法 因为考虑 了分布 函 数 的各局 部信 息而 比只 考虑条件 期
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