基于AHP-熵值法商业银行体系风险指标预警研究--来自2003-2012年数据.pdfVIP

2013年10月 Oct.，2013 （第27卷第10期） East China Economic Management （Vol.27，No.10） ●银行发展 【DOI 】10.3969/j.issn.1007-5097.2013.10.010 基于AHP-熵值法商业银行体系风险指标预警研究 ——来自2003-2012年数据 1,2 1 寿 晖 ，张永安 (1.北京工业大学 经济管理学院，北京 100124；2.江西财经大学 金融学院，江西 南昌 330013) 摘要：以商业银行为主体的银行业往往是金融危机爆发的源头，文章以我国商业银行为研究视角，从宏观经济、国际 冲击、资产泡沫、银行体系四个方面选取14项风险预警指标，结合AHP和熵值法赋权的各自优势，采用AHP-熵值 法综合赋权构建我国商业银行风险预警指标体系。运用2003-2012年数据对我国商业银行体系风险状况进行实证检 验，结果表明：我国商业银行整体在基本安全下运行，个别年份出现金融风险，且其中一些金融风险预警指标发生严 重恶化，处于危险区域，揭示了我国商业银行体系具有潜在发生危机的可能性，体现了采用AHP-熵值法综合赋权构 建风险预警指标体系的准确性，为商业银行风险管理者提供科学、有效的决策参考。 关键词：AHP；熵值法；综合赋权；风险指标；风险预警 中图分类号：F083 文献标志码：A 文章编号：1007-5097 （2013）10-0044-06 The Warning Research on Financial Risk Indicator System for Commercial Banks Based on AHP-entropy Method ——Data from 2003 to 2012 SHOUHui1,2,ZHANGYong-an1 (1.SchoolofEconomicsandManagement,BeijingUniversityofTechnology,Beijing100124,China; 2.SchoolofFinance,JiangxiUniversityofFinanceandEconomics,Nanchang330013,China) Abstract: Thebankingindustrywithcommercialbanksasitsmainisoftenthesourceofthefinancialcrisis.Thepaperfo⁃ cusesonthecommercialbanksinChina,selects 14earlyriskwarningindicatorsfromthefouraspectsofmacroeconomic,in⁃ ternationalshocks,assetbubblesandbankingsystem,combineswiththerespectiveadvantagesofAnalyticHierarchyPro⁃ cess(AHP)andentropymethod,appliesthecomprehensiveweightofAHP-entropymethodtobuildthefinancialriskwarn⁃ ingindexsystemofChina’scommercialbanks.ThepapermakesanempiricaltestontherisksituationofChina’scommer⁃