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回归分析试题库-上海财经大学统计与管理学院
《回归分析》
试题库
王黎明 编
上海财经大学统计与管理学院
试卷一
（20 --20 学年第一学期）A （闭卷）
课程名称：回归分析 命题教师：
1. 设一元线性回归模型
y β =+βx +ε ,
i 0 1 i i
2
E ε =0,Var ε σ ,i 1,2,Kn
( ) ( )
i i
1 n 2 2 2 ˆ
记x x ，l (x =−x ) x =−n x , e y =−y ，试证明
∑ i xx ∑ i ∑ i ( ) i i i
n i 1
1 x 2 2
a) Var β =+ σ （10 分）
( )
0
n l
xx
1 (xi −x )2 2
b) Var e 1=− − σ （10 分）
( )
i
n lxx
2. 下列表给出了因变量 y 和两个自变量x , x 的 7 组观测值，
1 2
a) 在模型y X β+ε 中写出y , X , β, ε 。（5 分）
b) 计算上述模型中的 ′ ′
X X , X y 。（5 分）
−1
c) 经过计算得 ′
X X
( )
给出参数β 的最小二乘估计。（5 分）
ˆ
,
d) 计算y e 。（10 分）
2
3. 已知线性回归模型y X β=+ε , 其中 ε~ (0, σ I ), n=13 ，p=3 ，由二次型
′
y −X β y −X β 的最小化得到如下方程组
( )( )
ˆ ˆ ˆ
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