模型对上海股市的一个实证研究.PDFVIP

第 14 卷 　第 4 期 运 　筹 　与 　管 　理 Vol . 14 ,No . 4 2005 年 8 月 OPERA TION S R ESEARCH AND MANA GEM EN T SCIEN CE Aug . 2005 　 　 GA RCH 模型对上海股市的一个实证研究 章 超 , 　程希骏 , 　王 敏 ( 中国科技大学 商学院 ,安徽 合肥 230052) 摘 　要 : GARCH 模型是近 20 年发展起来的时间序列模型 ,它反映了经济变量之间特殊的不确定形式 :方差随时 间变化而变化 ,所