银行从业资格考试风险管理学习笔记.doc

笔 记 目 录 第一章商业银行风险管理基础 3 1．1商业银行风险管理的基本概念 3 1．1．1风险与风险管理 3 1．1．2商业银行风险的基本种类 4 1．1．3商业银行风险管理的主要方法 4 1．1．4商业银行风险与资本 4 1．2商业银行风险管理的基本架构 5 1．2．1商业银行风险管理环境 5 1．2．2商业银行风险管理组织 6 1．2．3商业银行风险管理流程 7 1．2．4商业银行风险管理信息系统 7 第二章信用风险控制 9 2．1信用风险识别 9 2．1．1信用风险识别和概述 9 2．1．2单一客户信用风险识别 9 2．1．3集团客户风险识别 10 2．1．4 个人客户风险识别 11 2．1．5组和风险识别 12 2．2信用风险评估与计量 12 2．2．1客户信用评级 12 2．2．2债项评级 12 2．2．3压力测试 13 2．2．4信用风险基本模型 13 2．3信用风险监测与报告 15 2．3．1风险监测对象 15 2．3．2风险监测的主要指标 15 2．3．3风险预警 16 2．3．4风险报告 16 2．4信用风险控制 17 2．4．1控制方法 17 2．4．2限额管理 18 2．4．3信用风险组合管理 19 第三章 市场风险管理 22 3．1市场风险识别 22 3．1．1资产分类 22 3．1．2市场风险分类 22 3．2市场风险计量 24 3．2．1基本概念 24 3．2．2VaR（value at risk）方法 25 3．2．3其他计量方法 26 3．3市场风险监测与控制 27 3．3．1市场风险监测与控制框架——岗位设置及职责约束 27 3．3．2市场风险监测 27 3．3．3市场风险控制 27 第4章 操作风险管理 28 4．1操作风险识别 28 4．1．1人员因素 28 4．1．2内部流程 28 4．1．3系统缺陷 28 4．1．4外部事件 28 4．2 操作风险评估和计量 29 4．2．1风险评估要素 29 4．2．2风险评估方法 29 4．2．3风险资本计量 30 4．3操作风险监测与报告 31 4．3．1风险监测 31 4．3．2风险报告程序 31 4．3．3风险报告内容 31 4．4操作风险控制 32 4．4．1风险控制环境 32 4．4．2产品线控制 32 4．4．3风险转移途径 32 第5章 其他主要风险的管理 33 5．1流动性风险管理 33 5．1．1流动性与流动性风险 33 5．1．2流动性的度量和计算 34 5．1．3流动性风险的原因和预警 34 5．1．4传统流动性风险管理办法 34 5．1．5现代流动性风险管理方法 35 5．2国家风险管理 36 5．2．1国家风险评级 36 5．2．2国家风险评估 36 5．2．3国家风险管理办法 37 5．３声誉风险管理 37 5．３．１声誉风险管理的作用和主要特征 37 ５．３．２声誉风险管理的基本做法 37 5．４法律/合规风险管理 38 5．4．1作用和主要内容 38 ５．４．２基本做法 38 5．5战略风险管理 39 5．5．1作用 39 5．5．2战略风险管理的基本做法 39 第六章 银行监管和市场约束 40 6．1银行监管（bank regulation） 40 6．1．1银行监管的内容 40 6．1．2银行监管方法 43 6．1．3银行监管规则 45 6．2市场约束 46 6．2．1市场约束和信息披露 46 6．2．2外部审计 46 第一章商业银行风险管理基础 1．1商业银行风险管理的基本概念 1．1．1风险与风险管理 1．风险、损失与收益 （1）风险的含义、特征 未来结果的不确定性 未来结果的损益性 风险事故发生及风险因素变化的可能性 风险发生具有一定的扩散型 （2）风险与损失 （3）风险与收益 2．风险管理与商业银行经营 （1）承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力 （2）风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式 从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主 （3）风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合 （4）健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值 （5）提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求 两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平 3．商业银行风险管理的发展 （1）资产风险管理阶段 （2）负债风险管理阶段 （3）资产负债管理阶段 （4）全面风险管理阶段 新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面 全新的风险管理模式、管理体系、管理范围、管理过程、管理方法 1．1．2商业银行风险的