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商业银行流动性风险和对策探究 　　摘要：商业银行面临着很多类型的风险，按照风险形成的原因可以分为信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、流动性风险等。在这些风险中，流动性风险是最重要的风险，因为其它各种风险都可能引发银行流动性短缺的问题。因此，保持适度的流动性对维护商业银行资产的安全，提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用，流动性管理成为银行经营管理的首要任务和核心目标。商业银行流动性风险管理应该受到更多的关注，这样才能使银行长期稳健的运营。 关键词：商业银行；流动性；风险 1 引言 2013年6月中国商业银行流动性面临着极大的考验，6月20日上海银行间隔夜同业拆放利率达到13.4440%的历史高位。这么高的同业拆放利率说明商业银行间短期资金需求量极大，更从一个侧面反映商业银行流动性风险管理的缺失。中国银行因为流动性风险而倒闭的情况及其少见，这其中主要是因为金融行业受到国家的信用担保。但是随着中国市场化改革的推进，金融业逐步的允许民间资本的进入，国家将逐步允许经营部善规模较小的银行倒闭，银行倒闭的风险将逐渐加大。 商业银行的流动性问题是与生俱来的，盈利性和流动性的矛盾使得流动性风险不可避免。因此商业银行的流动性管理是商业银行必须认真关注的重要内容，出色的流动性管理能够使银行的流动性保持在适当的水平，并为银行其他各项经营管理工作创造充分的回旋余地与发展空间。而流动性管理不当造成的商业银行流动性过低则极有可能诱发流动性危机，从而威胁到银行的生存。 2商业银行流动性风险概述 2.1 商业银行流动性风险定义 流动性风险是指银行无法提供足额资金应付资产的增加或履行到期义务的风险。根据导致风险的因素，流动性风险可分为两类：一类是资金流动性风险，即银行无法将资产变现获取得足够资金，以至不能履行到期支付责任的风险；另一类是市场流动性风险，即由于市场深度不足或失序，导致银行在进行资产出售或平仓时遭受市价显著下跌的风险。流动性出现问题会对银行的盈利和资本造成不利影响，在极端情况下甚至会导致银行倒闭。个别机构出现流动性危机或挤兑的情况，还可能使存款者关注其他机构的清偿能力，如果出现流动性危机的银行在某些金融业务上举足轻重，或者与其他银行机构高度相关，还有可能引发系统性风险。因此，稳健的流动性管理对每一家银行的持续经营和整个银行体系的稳定都很关键。 2.2 流动性风险的成因 银行的传统功能是期限的转换和流动性的提供。银行将短期流动性负债转换为长期流动性资产。通过信贷的形式，银行对存款者和贷款者同时提供流动性，这样银行就承受了其顾客的风险，使自己暴露在风险之下。极端情况下，当存款人挤兑的时候，流动性问题可以导致银行倒闭。而且这种情况会具有传染性，会在银行系统中蔓延。中央银行的最后贷款人职能就是用来缓冲这种流动性困难导致的银行倒闭风险。Gatev，Schuerman（2006）发现银行的风险随未使用的贷款承诺增加而增加，随存款的增加而减少。这两种行为存在一种非相容性，对流动性的即时需求会使流动性资产匆忙出售。脆弱的银行存款为银行提供流动性创造动力。另一方面，资本充足要求减少流动性的创造，增强了银行应对流动性风险的能力。有些学者将银行的流动性习惯上定义为资产提供资金保证以满足到期负债。因此，流动性风险需要考虑到一些不确定的事件，例如未预期到的大规模提款和贷款承诺的使用。流动性和流动性风险有两方面：一是指流动性来源是一种从市场上借款的能力。参照美联储的定义，流动性来源风险是指银行因为新增的成本或资产在满足到期负债时遇到困难的可能性。二是指市场流动性，这种涉及的风险是指银行不能以合理价格卖掉其资产头寸的可能性。 3我国商业银行流动性风险影响因素分析 3.1 内部影响因素分析 无论流动性是产生于储备金、出售资产、回购交易或是其他各种融资来源，一旦流动性不足以偿还到期债务，那么资产负债表的两端便都可能成为流动性风险产生的原因。从商业银行内部的经营角度分析，很多情况下，资产负债表的脆弱性就很容易引发对银行不利的流动性状况。 第一，资产结构是影响商业银行流动性的首要因素，商业银行的资产分配结构对于其维持经营、创造盈利性具有决定性的意义。根据资产流动性的强弱，可以得出结论：在商业银行的资产结构中，现金类资产和证券类资产与流动性是正向关系，同方向变动。贷款类资产相反，随着贷款比重的增加。并且由于贷款的期限结构不同，比如短期贷款回收效率比较高，如果在贷款总资产中占比高，银行的流动性风险也越低，相应的流动性水平也就越高。反之，如果中长期贷款在贷款总资产中占比过大，银行相对来说流动性就要低一些，流动性风险也要大一些。鉴于目前我国贷款是主要资产类型的现状，中长期贷款在总贷款中的比重就成为资产结构中影响