第4章--随机变量的数字特征.pptVIP

4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 定义1 设 (X,Y)为二维随机变量,则数值 1. 协方差定义 称为 X,Y 的协方差, 记作 cov (X,Y). 本节 上页 下页 注： 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 2 协方差计算公式 i）若二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律为，则 P{X=xi，Y=yj}=pij， i, j=1,2,…,则 ii)若二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为f(x,y),则 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 上页 下页 本章 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 3.协方差性质 本节 上页 下页 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 二、 相关系数 1. 相关系数的定义 2. 相关系数的性质 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 1. 相关系数的定义 相关系数 2.相关系数的性质: 的充要条件是,存在常数a, b,使 .X与Y相互独立, 线性关系强 ; 线性关系弱 ; 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 思考 若X与Y不相关，能否说X和Y不存在任何关系？ X与Y相互独立, X与Y不相关, X与Y可以不独立. X与Y不相关. 本节 上页 下页 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 上页 下页 本章 备注： 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 例1 解 设(X, Y)的联合分布为 本节 上页 下页 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 本节 上页 下页 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 本节 上页 下页 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 三、 矩的基本概念 1.定义（1） 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 . 2.定义（2） 都存在, 则称矩阵 4.3 协方差与相关系数4.4 矩、协方差矩阵 注： 协方差矩阵具有以下性质： （1）协方差矩阵为对称矩阵; （2）协方差矩阵为非负定矩阵。 本章小结 * 4.1 数学期望 4.2 方差 4.3 协方差与相关系数 4.4 矩、协方差矩阵 下页 4.1 数学期望 1. 随机变量数学期望的概念 2.随机变量函数的数学期望 本章 上页 下页 3. 随机变量数学期望的性质 4.1 数学期望 1. 随机变量数学期望的概念：（1）离散型 例1 求2, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 2 这10个数的平均值. 解 :10个数的平均. 本节 上页 下页 4.1 数学期望 定义1 设离散型随机变量X的概率分布为 如果级数 绝对收敛,则称该级数为随机变量X的数学期望(或均值). 本节 上页 下页 E(X)是一个实数，形式上是X的可能值的加权平均数，实质上它体现了X取值的真正平均。又称E(X)为X的平均值，简称均值。 它完全由X的分布所决定，又称为分布的均值. 4.1 数学期望 例2 已知一批产品经检验分为优等品,一、二、三、四等品 解 5种, 其构成比例依次是0.2, 0.5, 0.15, 0.1, 0.05. 按优质 优价的市场规律, 每类产品的售价分别为9元、7.1元、5.4元、 3元、2元. 试求这批产品的平均售价. 本节 上页 下页 4.1 数学期望 例3 甲、乙两数控机床在生产同一标准件时所出的次品数 解 分别用X,Y表示,根据长期的统计资料分析知,它们的分布律 如下: 问哪一台机床的质量好些？ 本节 上页 下页 4.1 数学期望 （2）. 连续型 定义2 设连续型随机变量X的概率密度为 f(x), 如果积分 为随机变量X的 数学期望(或均值), 简称期望. 本节 上页 下页 例4 4.1 数学期望 已知随机变量 X 的概率密度为 解 求 X 的期望 E(X). 本节 上页 下页 4.1 数学期望 若X是离散型随机变量: 若X是连续型随机变量, X的密度为 f(x) : 随机变量函数的期望公式 上页 下页 本章 定理1：设Y是随机变量X的函数，Y=g(X)（g是连续的）,则 2.随机变量函数的数学期望 4.1 数学期望 上页 下页 本章 解：（1） 4.1 数学期望 上页 下页 本章 （2） 4.1 数学期望 上页 下页 本章 解：