维纳过程维纳过程.pptVIP

7.2.3 维纳过程;二、维纳过程的定义 如独立增量过程X(t)，其增量的概率分布服从 高斯分布，即： 则称X(t)为维纳过程。 对于所有的样本函数几乎处处连续的齐次独立增量（或齐次独立增量过程 ，几乎都有对所有的 在时间轴上连续），称为维纳过程。 ;过程的增量服从高斯分布的证明;三、维纳过程的统计特性;、当t1t2,并将X(t1)写成： 、同理，当t2t1可得： 综合以上可得:维纳过程的自相关函数为： ; 2、维纳过程与高斯白噪声 虽然维纳过程在a·e意义下是连续的，但由上述自相关函数的表达式可知， 点间断，所以对于t1=t2，该过程的 是不存在的，因此维纳过程几乎处处不可微。这样在通常意义下，他的导数是不存在的。不过，若在形式上，研究其导数及性质，则维???过程X(t)的导数也是零均值的高斯过程。 令N(t)=X(t)为X(t)形式上的导数，则N(t)的自相关函数为： ;可见形式导数为高斯白噪声。于是维纳过程X(t)可以写成白噪声（具有零均值，均匀谱的平稳高斯过程）的积分，所以维纳过程可以看成是高斯白噪声通过积分器的输出。;3、维纳过程的概率分布