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- 2017-12-23 发布于浙江
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(呂常_)(Greeks)CFA-Eurex-optionscourse(Optiver-Charles)
Cooperation between Eurex and CFA, China
Training Education - Options Courses
Jul 2012
期权风险指标运用
Optiver
Charles Lui 呂常愷
Greeks
•Delta
–价格直接变动的风险
•Gamma
–因为价格变动而衍生出Delta的风险
•Theta
–时间价值风险
•Vega
–波动率风险
•Rho
–利率风险
3
波动率
4
Delta
价格直接变动的风险
•做市商会对冲期权delta
•期权可以复制期货的delta
•第一层次的微分
5
Delta
y
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