多元线性回归模型计量经济学第三章.ppt

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多元线性回归模型计量经济学第三章.ppt

第六节 非线性回归模型 教学目的及要求 掌握非线性回归的线性化过程; 了解不可线性回归模型的参数估计方法; 掌握非线性回归模型参数估计的EViews软件实现; 掌握回归模型优劣比较的标准; 掌握利用回归模型进行边际分析和弹性分析。 一、可线性化模型 其中 : 对数函数模型中, 4.多项式模型 根据边际成本的U型曲线理论,总成本函数可以用产量的三次多项式近似表示,即: 对总成本函数求导数,得到边际成本函数的估计式为: 二、不可线性化模型 2.迭代估计法的EViews软件实现 如,对于非线性回归模型y=a(x-b)/(x-c)+ε,则 NLS Y= C(1)*(X-C(2))/(X-C(3)) 【例2】 我国国有工业企业生产函数(例4续)。例4中曾估计出我国国有独立核算工业企业的线性生产函数,现建立C-D(Cobb-Dauglas)生产函数: 得到C-D生产函数的估计式为: 操作演示 ③输入非线性模型的方程表达式: Y=C(1)*L^C(2)*K^C(3) 三、回归模型的比较 2.模型估计结果观察分析 在方程窗口点击View \ Actual,Fitted,Residual\ Tabe(或Graph),观察: 【例3】我国税收预测模型的比较分析。 (4)拟合预测分析 指数函数拟合预测图 (5)外推预测 ①调整数据区间和样本区间 扩充数据区间: EXPAND 起始期 终止期 调整样本区间: SMPL 起始期 终止期 例如:EXPAND 1985 2010 SMPL 1978 2008 或直接双击Range或Sample进行设置。 ②输入解释变量X的值 ③方程窗口中点击Forecast按钮进行预测。 参考文献 1.张晓峒.计量经济学软件EViews使用指南.南开大学出版社,2004 2.信息工程学院网站(精品课程-计量经济学-参考论文-简单回归) 3.J.M.伍德里奇.计量经济学导论.中国人民大学出版社,2003 4.古扎拉蒂.计量经济学基础(第四版).林少宫译.中国人民大学出版社,2006 5.易丹辉.数据分析与EViews应用,中国统计出版社,2002 6.高铁梅.计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例,清华大学出版社,2006 一、可线性化模型 二、不可线性化模型 三、回归模型的比较 参考文献 【教学目的及要求】 1.倒数变换模型(双曲函数模型) 设: 即可变换为线性。 模型 应用:平均固定成本曲线、商品成长曲线 菲利普斯曲线等 2.双对数模型(幂函数模型) 则转换成线性回归模型: 设: 模型 弹性 3.半对数模型 模型 y=a+blnx+ε (对数函数模型) lny=a+bx+ε (指数函数模型) 指数函数模型中, 对于模型 设: 则: 模型转化成多元线性回归模型。 【例1】为了分析某行业的生产成本情况,从该行业中选取了10家企业,表2-10中列出了这些企业总产量Y(吨)和总成本X(万元)的有关资料,试建立该行业的总成本函数和边际成本函数。 表2-10 某行业产量与总成本统计资料 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 总产量X 19.3 22.6 24.0 24.2 25.7 26.0 27.4 29.7 35.0 42.0 总成本Y 设: EViews的命令操作: GENR X1=X GENR X2=X^2 GENR X3=X^3 LS Y C X1 X2 X3 变换即可 得到总成本函数估计式: 采用:高斯—牛顿迭代法 1.迭代估计法 模型 估计过程如下: (1)根据经济理论和所掌握的资料,先确定一组数a0,b0,c0作为参数a,b,c的初始估计值; (2)将模型在点(a0,b0,c0)处展开成泰勒级数,并取一阶近似值; (3)作变量变换,转化成线性回归模型, 以利用OLS法估计模型,得到参数的第一组估计值 (4)将 代入线性回归模型取代参数的上一组估计值,重新变量变换,计算出一组新观察值,进而得到a、b、c的第二组估计值。 (5)重复第(4)步,逐次估计,直到第t+1次估计值的估计误差小于事先取定的误差精度时为止。并以第t+1次的计算结果作为参数a、b、c的估计值。 (1) 设定待估参数的初始值 方式1:PARAM命令,格式为: PARAM 1 初始值1

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