概率论与数理统计 --- 第三章{多维随机变量及其分布} 第三节：条件分布精选.pptVIP

作业 习题3-3 2;3;5 概率论 概率论 第三节 条件分布 离散型随机变量的条件分布 连续型随机变量的条件分布 事件的条件概率: 推广到随机变量 设有两个随机变量 X, Y, 在给定Y 取某个或某些值的条件下, 求 X 的概率分布. 例如, 考虑某大学的全体学生, 从其中随机抽取一个学生, 分别以 X 和 Y 表示其体重和身高. 则 X 和 Y 都是随机变量, 它们都有一定的概率分布. 体重X 身高Y 体重X 的分布 身高Y 的分布 现在若限制 1.7Y1.8(米), 在这个条件下去求 X的条件分布, 这就要从该校学生中把身高在1.7米和1.8米之间的那些人都挑出来, 然后在挑出的学生中求其体重的分布. 容易想象, 这个分布与不加这个条件时的分布会很不一样. 一、离散型随机变量的条件分布 定义: 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 对于固定的 j, 若 P{Y = yj }0, 则称: 为在 Y = yj 条件下随机变量 X 的条件分布律. , i=1,2, … 类似定义在 X=xi 条件下 随机变量Y 的条件分布律. 对于固定的 i, 若 P{X = xi }0, 则称: 为在 X = xi 条件下随机变量 Y 的条件分布律. , j=1,2, … 作为条件的那个r.v.,认为取值是给定的， 在此条件下求另一r.v.的概率分布. 条件分布是一种概率分布, 它具有概率分布的一切性质. 例如： i=1,2, … 例1: 把一枚均匀硬币抛掷三次, 设 X为三次抛掷中正面出现的次数, 而 Y 为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值, 在 Y=1的条件下，X 的条件分布律为: 解: 依题意, {Y=n} 表示在第n次射击时击中目标, 且在前n-1次射击中有一次击中目标. {X=m} 表示首次击中目标时射击了m次 . n次射击 击中 2 n n-1 1 ………………. m 击中 例2: 一射手进行射击, 击中目标的概率 p(0p1), 射击进行到击中目标两次为止. 以 X 表示首次击中目标所进行的射击次数， 以 Y 表示总共进行的射击次数 . 试求 X 和 Y 的联合分布及条件分布. ( n=2,3, …; m=1,2, …, n-1) 由此得X和Y的联合分布律为: 不论m(mn)是多少, P{X=m,Y=n}都应等于: n次射击 击中 2 n n-1 1 ………………. m 击中 每次击中目标的概率为 p P{X=m,Y=n}=？ X的边缘分布律是： ( m=1,2, … ) Y 的边缘分布律是： ( n = 2,3, … ) 于是可得： 当n=2,3, …时， m=1,2, …,n-1 联合分布 边缘分布 当m=1,2, …时， n=m+1,m+2, … 1. 定义: 设 X和 Y 的联合概率密度为 f (x, y), (X, Y)关于 Y 的边缘概率密度为 fY(y), 则称 为在 Y=y 的条件下 X 的条件概率密度. 记为: 称: 为在 Y=y 的条件下, X 的条件分布函数. 记为: 若对于固定的 y, fY(y)0, 二、连续型随机变量的条件分布 即: 类似地,可以定义: 求: 例3: 设(X,Y)的概率密度是: 解: 因此, 我们需先求出： 于是对 y0, 故对y 0, P{X1|Y=y} 当|x|1时, 有: 例4: 设(X,Y)服从单位圆上的均匀分布, 概率密度为: 求 解: X的边缘密度为: 即: 当 |x|1 时,有 X作为已知变量 这里是y的取值范围 X已知的条件下 Y 的条件密度 例5: 设数 X 在区间 (0,1) 均匀分布, 当观察到 X=x (0x1)时, 数Y在区间(x,1)上随机地取值 . 求 Y 的概率密度. 解: 依题意，X具有概率密度 对于任意给定的值 x(0x1), 在X=x 的条件下, Y的条件概率密度为: X 和Y 的联合密度为: 于是得Y的概率密度为: 已知边缘密度、 条件密度，求 联合密度