概率论与数理统计-2.2随机变量函数的分布精选.ppt

* * §2.3 随机变量函数的分布 1. X是离散型随机变量 2. X是连续型随机变量 在许多实际问题中，常常需要研究随机变量的函数。例如： ☆　测量圆轴截面的直径d，而关心的却是截面积 由于测量的误差，d为随机变量，S就是随机变量d的函数 ☆ 在统计物理中，已知分子的运动速度X的分布，求其动能的分布。 一般地，设y =f (x)是一元实函数，X是一个随机变量，若X的取值在函数y =f (x)的定义域内，则Y=f (X)也为一随机变量。 1. X是离散型随机变量 设随机变量X的分布列为 … pk … p2 p1 P … xk … x2 x1 X 则函数Y=g(X) 是离散型随机变量，可能的取值是g(x1), g(x2),…, g(xk),…(k=1,2,…,n,…). 则Y=g(X) 的概率分布为： (1) 若g(xk)互不相同，则事件{Y=yi=g(xi)}等价于事件{X=xi}，从而Y=g(X) 的概率分布为： … pk … p2 p1 P(Y=yi) … g(xk) … g(x2) g(x1) Y (2) 若某些g(xi) 相同，比如 g(xi1)＝ g(xi2)＝…= g(xil) = yi , (i=1,2,…) 则事件{Y=yi=g(xi)}等价于事件 {X=xi1} ∪ {X=xi2} ∪ … ∪{X=xil} 从而有： 步骤：1. 确定Y的取值 y1 , y2 , …, yi ,… 2. 求概率 P(Y=yi)=?pj 3. 列出概率分布表 1/3 1/12 1/3 1/6 1/12 P 4 3 2 1 0 X 1/3 1/12 1/3 1/6 1/12 P(Y=yi) 7 5 3 1 -1 Y 例2.3.1 设随机变量X的分布列如下表，试求Y=2X-1和 Y=(X-1)2的分布列. 解 (1) 因为 y =2x-1严格单调，所以yi (i=1,2,…,5)互不相同，Y所有可能取的值为-1,1,3,5,7. 故Y的分布列为： 1/3 1/12 1/12+1/3 1/6 P(Y=yi) 9 4 1 0 Y (2) 因为 Y=(X-1)2的取值分别为1,0,1,4,9. 故Y的分布列为： 例 设X~B(2,0.3)，求下列随机变量的分布列 1. Y1=X2 2. Y2= X2-2X 3. Y3=3X- X2 解 X的概率分布为 0.09 0.42 0.49 P 2 2 0 Y3=3X-X2 0 -1 0 Y2=X2-2X 4 1 0 Y1=X2 2 1 0 X 0.49 0.42 0.09 P 0 1 4 Y1 0.42 0.58 P -1 0 Y2 0.49 0.51 P 0 2 Y3 则Y1 ，Y2 ，Y3的分布列分别为 例 设X服从参数为λ的泊松分布，试求Y=f (X)的分布列. 其中 解 易知Y的可能取值为-1,0,1，且有 2. X是连续型随机变量 设X为连续型随机变量，已知其分布函数FX(x)和密度函数fX(x)，随机变量Y=g(X)，要求Y的分布函数FY(y)和密度函数fY(y). 步骤：(1) 由Y=g(X)的分布函数 这里G={x|g(x) ?y} (2) 求导数得Y=g(X)的概率密度为 fY(y)=FY(y) 注：解 g(x)≤y 时要考虑y的不同取值范围 例 设随机变量 ，求X的线性函数 的密度函数 解 先根据Y与X的函数关系式求Y的分布函数: 从而，求导数得： 由此得到服从正态分布的随机变量的一个重要性质： 若随机变量 则 定理2.3.1 设连续型随机变量X具有概率密度函数fX(x)，又设函数y=g(x)是x的单调函数，其反函数 g－1 (y)有连续导数，则Y=g(X)是连续型随机变量，其概率密度函数为: 其中 证 (1) g(x)严格单调增加时，此时其反函数g－1 (y)在(α,β)也严格单调增加，则 故 于是得Y的概率密度： (2) g(x)严格单调减小时，此时其反函数g－1 (y)在(α,β)也严格单调减小，则 故 注意，此时 于是得Y的概率密度： 综合上述两种情况，定理成立. 例 设随机变量X的概率密度函数为 求随机变量Y=X2的概率密度函数。 解 先求Y的分布