美国银行支付系统FEDWIRE.ppt

透支上限的制定一般以信用度为基础。为限制金融机构在储备帐户上当日透支的总量，美联储为透支上限的计算制定了统一的标准。一个金融机构的最大透支额的计算等于该机构一定时间内的平均透支额乘以一个透支类别乘数。美联储为各金融机构设定了5个透支类别。 透支上限（Net Debit Caps) 美联储对金融机构当日透支的计算是将金融机构的资金转移透支和记帐证券转移透支合并计算。对一些财务状况比较健全，但却由于记帐证券转移造成超过最大透支额的金融机构，美联储要求它对所有的证券转移透支提供担保。风险管理策略一般不要求金融机构对所有的日间透支进行抵押担保。从2001年5月30日起，美联储允许金融机构由于某些原因通过抵押担保申请超过透支上限的透支服务。另外，对于财务状况欠佳或面临危机的金融机构，美联储要求其必须提供抵押才能进行日间透支。 记帐证券交易抵押(Collateral) 美联储对金融机构支付活动的监测一般在事后进行。如果一个金融机构当日净借记头寸超过其最大透支额，美联储要把该金融机构的负责人召到联储局，与其讨论减少该金融机构当日透支额的措施。美联储有权单方面减少该机构的最大透支额，要求金融机构提供抵押或维持一定的清算余额。对于美联储认为经营不佳并在美联储产生超过正常透支额的金融机构，美联储对其头寸情况进行实时跟踪美联储对其头寸情况进行实时跟踪，如果该机构的帐户余额超过美联储认为正常的水平，联储可以拒绝或延迟对该机构支付命令的处理。 对金融机构支付活动的监测(Condition Monitoring) 风险管理工具 1 帐户余额监控系（Account Balance Monitoring System,ABMS) 3 风险管理信息系统(Risk Management Information System,RMIS) 2 日间透支报 告和定价系 统(Daylight Overdraft Reporting and Pricing System,D ROPS) 美联储利用帐户余额监控系统对指定机构的支付活动及日间帐户余额进行实时监控。被监控的对象主要包括那些被认为会给联邦储备银行带来风险的机构。如果某家金融机构在ABMS中被设置为拒绝模式，那么任何超出该机构可用资金的支付要求都会立即被拒绝。只有该机构帐户余额满足支付数额时，系统才会进行相应的支付处理。ABMS还可以被金融机构用来查询日间帐户余额，以及进行日间透支管理。ABMS可以向金融机构提供日间实时帐户信息、金融机构的期初差额、最大透支额、抵押资产等信息。 帐户余额监控系统 美联储利用日间透支报告和定价系统，根据支付系统风险管理策略中的事后监督原则，对金融机构的透支活动进行监督，并对日间透支进行定价和费用计算。另外，DROPS还提供多种事后报告，从而更好地对日间透支进行监督。比如超过透支上限的透支额、每分钟末的帐户余额等。 日间透支报告和定价系统 风险管理信息系统是基于网络的应用系统。它结合了监督的、金融的以及其他支持联邦储备局进行风险管理决策的所有的信息。通过RMIS可以获得金融机构的事后监控信息，使风险管理规则自动化，并为信用和风险的管理决策提供科学先进的分析工具。Fedwire的普通用户一般不能进入RMIS。 风险管理信息系统 Fedwire收费政策 采用按信息量计价的方法 收费特点：高固定费用，低边际收费 Fedwire的交易费用向交易双方（ Sender and Receiver ）同时收取 具体见表 * * LOGO FEDWIRE 内容预览 美国支付系统概况 Fedwire Fedwire风险管理 Fedwire收费政策 美国的国家历史并不很长，当老牌的中央银行——英国的英格兰银行建立了票据交换所支付系统时，美国的支付结算还是相当落后的搬运结算（Porters Exchange）。美国东西海岸间还用长途汽车运送现金和票据，不仅效率低，而且风险大。 美国的票据交换所晚于伦敦80年才出现。1853年10月11日美国有52家银行在华尔街第14号地下室进行了首次票据交换，它标志着美国票据交换所支付系统的成立。 但是美国在日后不断向欧洲金融业学习并凭借着强大的政治、经济和科技实力使美国电子支付系统的建立早于伦敦14年，在票据电子交换的基础上又经过多年的实践和完善，目前美国的支付系统以高科技，高水准和高效能著称于世。美国的中央银行——联邦储备体系，在政策制定，提供服务、监督管理、风险控制等多方面参与了美国政府清算安排，并在其中发挥了核心和主导作用。保障了美国金融体系的稳定运行，促进了美国社会和经济的发展。 美国支付系统概况 美国支付系统全貌 美国支付系统的特点 美国支付系统的特点 法律框架完备 支付工具多样化，高科技化 中央银行在支付系统中发挥主导作用。 支付体系庞大健全 支付系