平稳随机过程PPT.ppt

*;*;*;*;3.1 平稳随机过程;*;*;*; 2、严平稳过程X(t)的二维概率密度只与两个时 刻t1和t2的间隔有关，与时间起点无关。;一维概率密度与时间有关，故不是严平稳过程。;一个严平稳过程只要它的均方值有限，则它必定是广义平稳的。但是，反之则不一定成立。;随机幅度的正弦信号;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;*;3.1 平稳随机过程;*;*;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;*;3.1 平稳随机过程;3.1 平稳随机过程;*;*;维纳：预测平滑和滤波 预测问题：设有零均值实平稳过程 ，现在的问题是要利用已知值 预测未来值 ，为常量，也即 选择 使得：;均值、自相关函数 怎样获得？ 在这个例子中，只能获得飞机过去一段时间的飞行轨迹，也就是说能否用一个样本来获得平稳随机过程的均值和自相关函数？ 这就需要证明每个样本的时间均值等于该随机过程的均值！;*;;;各态历经过程;各态历经性;各态历经性;Definition3.5 (Ergod