股指期货测试.docVIP

权证价格=权证当日价格-（权证前一日标的证券价格——权证当日标的证券跌幅价格）*125%*行权比例 XR DR XD N S*ST SST S NST R 300 计算除权：送股：某股票股权登记日的收盘价是24.75元，每10股送3股，，即每股送红股数为0.3，则次日股价为24.75÷（1+0.3）=19.04（元） 配股除权价：某股票股权登记日的收盘价为18.00元，10股配3股，即每股配股数为0.3，配股价为每股6.00元，则次日股价为（18.00+6.00×0.3）÷（1+0.3）=15.23（元） 除权降息价：某股票股权登记日的收盘价为20.35元，每10股派发现金红利4.00元，送1股，配2股，配股价为5.50元/股，即每股分红0.4元，送0.1股，配0.2股，则次日除权除息价为（20.35－0.4+5.50×0.2）÷（1+0.1+0.2）=16.19（元） 上海证券综合指数 深圳综合股票指数;以发行量为权数综合,反映了上海深圳证券交易市场的总体走势 沪深300指数 2005年4月8日 反映A股整体走势 指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初，调整的比例不超过10% 行情软件快捷键：F1,F2,F3,F4,F7,61(上证涨跌幅排名）,63,81（上证综合排名）,83 量比;量比=现成交总手/（过去5日平均每分钟成交量×当日累计开市时间（分）开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比 外盘:新进的 成交价在卖出价 内盘：卖出的 成交价在买入价 换手率=某一段时期内的成交量/流通总股数×100% 市盈率（PE)=股票每股市价/每股税后利润 每股净资产= 股东权益÷总股数 每股收益：又称每股税后利润，指税后利润与总股本的比率 跳空缺口是指股的开盘价高于昨天的最高价或低于昨天的最低价（普通、突破、持续和衰竭） 上交所临时停牌情况：1,无涨跌限制上涨100%(下跌50%）2，有涨跌限制的连续两日涨停，某营业部净买（净卖）30%总成交量的 3，ST系列连续三日涨停 融资融券标的500支（沪300深200）交易型开放式指数基金;治理ETF、50ETF、180ETF、300ETF、红利ETF。 融券交易：融券卖出只能采用限价 保证金=融券保证金比例*（融券卖出证券数量×卖出价格）。沪深交易所规定，融券保证金比例不得低于50%。偿还：直接还券、买券还券 融资交易：交纳一定的保证金，融（借）入一定数量的资金买入股票，偿还：直接还款，卖券还款。 定向增发；配股 ETF;交易所上市交易、基金份额可变,二级市场买卖,申购或赎回ETF份额，不过申购赎回必须以一篮子股票（或有少量现金）换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票（或有少量现金） 交收期货的日期;一星期，一个月，三个月，六个月，一年 保证金：买卖期货合约价值的一定比例（通常为5-10%）缴纳资金，作为履行合约的财力担保 持仓限额：是交易所为了防范操纵市场价格，对会员的持仓数量进行限制，超过限额，交易所强行平仓或提高保证金比例 期货交易的特征：1）交易的双向性2）交易的费用低3）杠杆作用4）“T+0”交易机会翻番5期货是零和市场但大于负市场 期货的风险：杠杆使用风险，强平和爆仓风险，交割风险 股指期货保证金不超过15%,最大持仓不超过600手。 中金所可以采取哪些措施来控制风险？ 提高保证金比例；（2）调整涨跌停板幅度；（3）限制会员或者客户的最大持仓量；（4）暂时停止交易；（5）强制减仓；（6）采取其他紧急措施 商品期货交易时间为上午08：55~08：59集合竞价，08：59~09：00撮合成交，09：00~10：15第一节连续竞价交易，10：30~11:30第二节连续竞价交易；下午13:30～15:00第三节连续竞价交易； 股指期货交易时间为上午09:10~09：14集合竞价，09：14~09：15撮合成交，09：15～11:30第一节连续竞价交易，下午13:00～15:15第二节连续竞价交易。 当月 下月 后两个季月 最后交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延”。合约乘数为每点300元，最小变动价位为0.2点 （商品期货每月都有）做空;先卖后买 穿仓：爆仓，保证金亏了倒亏期货公司钱 期货交割：平仓了结，对冲平仓和实物交割。平今只针对上期所的品种 仓差：所有未平仓合约的总和 双平：老多头跟老空头平仓 双开：新多头跟新空头开仓。 多开：多头主动开仓。 多换：多头换手，指老多卖出平仓，新多买进开仓 空换：空头换手，指老空买进平仓，新空卖出开仓 收盘价：当天某商品最后一笔成交价 涨跌幅一般都是前一日正负10%，合约最后交易日不设涨跌停板