15种策略2.doc

常用的15个交易策略 I． 4 小时MACD交易策略 此交易策略是目前论坛中阅读最多的文章。是从事了10年股票交易，2年外汇交易的一位操盘手总结出的心得。此交易策略侧重简易性和高概率。外汇交易要求操盘手有一个经得起考验的交易策略，并且严格的自律去实行这一策略。同时，确切性和精确性也至关重要。 作者喜欢4小时图因为操盘手无需时时刻刻地在电脑前看盘。 FIG1 显示了在五个星期内MACD给出了14个信号。总体来讲这些信号比较准确，但有时也会给出错误信号。 FIG 1 显示了MACD所给的信号。FIG 2 显示了信号给出后，在四小时的柱子完成/下一个柱子开始形成时进入市场。 FIG 3 继续显示FIG 2没显示完的交易。一共有18次交易，13次正确，5次错误。（绿色标注的交易表示根据此信号作出的交易正确，红色表示错误）。 FIG 1 FIG 3 刚才的例子只是让大家感受一下图形。下面让我们来建立我们的图表。 移动平均线： 我们要用的移动平均线为： 365指数(Exponential)平均线 (365 EMA) 200 简单(Simple)平均线 （200 SMA） 89简单(Simple)平均线 （89 SMA） 21指数(Exponential)平均线 (21 EMA) 8 指数(Exponential)平均线 (8 EMA) MACD 的设置： Fast EMA: 5 Slow EMA: 13 MACD SMA: 1 水平线： 在MACD的图中画6条水平线，这6条线的位置分别为： 1．+0.0015 2．+0.0030 3．+0.0045 4．-0.0015 5．-0.0030 6．-0.0045 现在你的MACD指标应该如下图（颜色自选） MACD 的有规律的移动，如果识别这些规律将会有许多成功的交易。但也不是每一个信号都要去下订单。只盯住那些明显，概率高的信号就足够了。下面让我们来看一些例子。注意：反趋势交易是非常危险的。所以做反趋势交易时一定要慎重。 这些图形都是很常见的。A和D 分别是上升和下降的价格走势，而MACD分别为下行和上行，且移动过0.0045/-0.0045，表示此时的趋势可能会有回调，甚至扭转，为反趋势交易。B 和C则属于趋势持续的信号。红圆圈表示在下一个柱子开始形成时的进场点，绿色箭头表示交易方向，向上指为做多，下指是做空。 MACD中的头肩型是典型而肯定的交易信号 双顶和双底也是如此 当MACD接近0线，又弹回时，是明显的趋势持续信号，而且价格移动会很大。 圆形顶/底也很准。只是若在0到±0.0015 之间要慎重。个人比较喜欢覆盖最少5个柱子的圆顶/底。 下面是几个实际操作的例子： 当图形形成后，很容易看清。但是在图形形成过程当中要去识别它就有一定难度。一定的实践和练习是必需的。下面我们就来看一下进场时这些MACD图形的形成情况： 让我们看上图。比如我们在“Entry”的地方入场，我们第一个利润目标是在快速移动平均线附近（8 EMA 和 21 EMA）；第二层利润目标是在慢速移动平均线附近（89 SMA 和 365 EMA）；第三层利润目标是在1.2100 阻力线附近。如果在进场点之下还有平均线或支撑，要有价格会向下去接近这些线的肯能。所以设止损的时候要注意这些。 我们再来看移动平均线附近的价格变化，如果价格在89SMA之上，一般是上行趋势，反之亦然。如果冲破89SMA，价格一般会在正式扭转前接近21EMA。或者在89SMA上下盘整，直至找到方向，再接近21EMA，然后在继续向它的方向发展。 以下是今年一月份作者做的一次真实交易： MACD 靠近0线，而又返回负值，为下降趋势的信号。 “在1.2955 进场，当价格是1.2935时将止损调至进场点，因为担心虚假突破支撑。” 第一层利润目标在161%黄金分割线附近，1.2920。第二层利润目标1.2900。当价格移至1.2920时平50%的仓，另外没平仓的50%，将止损调至1.2935。 结果：后来没平仓的50%在1.2935（止损）处自动平仓。这样前一部分平仓的50%利润为35点，后50%利润20点。 此交易是在十天的上升趋势被冲破后做的反向交易。所以比较危险。所以止损的设置很关键。 而很多时候在MACD给出信号后，止损相对于帐户余额要很大才能执行。在这种情况下，作者的处理方法是：分三批进场，每次的止损设于同一个价位。看下图： 以下又是几个用MACD所给的信号来交易的例子： 对于新手，最好只用趋势持续的信号。反向交易对新手来讲还不适合。另外，此文章中没有用趋势线。趋势线对确定利润很有帮助。进场点是由MACD所给的信号来确定，而出场价为多半是由阻力/支撑线来确定。 还有，不是每一个MACD给出的信号都是交易机会。只去关注那些比较典型，概率高，和当前市场情况