随机过程总复习幻灯片.ppt

第一章复习内容;函数期望 ;2.方差 ;3．性质;;三、矩母函数 ;3．和的矩母函数 ; 四、特征函数 ;;练习:设随机变量X的概率密度函数为;推广;条件分布函数与条件期望 ;连续型 ;2、条件期望的定义 ;3、全数学期望公式 ;设二维随机向量（X，Y）的联合概率密度为;练习:对于随机变量X和Y，满足条件; 一矿工困在矿井中，要到达安全地带，有三个通道可选择，他从第一个通道出去要走1个小时可到达安全地带，从第二个通道出去要走2个小时又返回原处，从第三个通道出去要走3个小时也返回原处。设任一时刻都等可能地选中其中一个通道，试问他到达安全地点平均要花多长时间。 ;这几个结论在鞅过程中反复用。; 先对一个适当的随机变量取条件,不仅使我们能求得期望,也可以用这种方法计算概率.;全期望公式;独立随机变量和的分布; 一般地，对有界函数G(x)和单调函数F(x)，都可以定义F与G的卷积。;重要公式;第二章复习内容;练习;所以;随机过程的数字特征; 4．自相关函数; 5．互协方差函数;练习;练习;练习;1.严平稳过程;2.宽平稳过程;因为;注2;练习;的随机变量序列,;定义3.1.1;定义3.1.2;定义3.1.2的等价定义;显见Poisson过程本身不是平稳过程，其增量是平稳过程。;解:;设N(t)是参数为 的Poisson过程,事件发生时刻