[经管营销]随机解释变量.ppt

对于多元线性模型 其中利用了工具变量与随机误差项不相关。 4.寻找工具变量的方法 一般而言，工具变量在x附近，但没有包含在回归方程里的变量。 例如：收入模型 Y=β0+ β1 S+ β2 A + β3 X+ μ 其中： Y —工资， S—上学年限， A—能力； X—其他变量 A----考试成绩 （工具变量） 再例：对时间序列数据， 随机解释变量X t 的工具变量一般可用其滞后变量X t-1 4、几点注解 工具变量并没有替代模型中的解释变量，只是在估计过程中作为“工具”被使用。 如果模型中有两个以上的随机解释变量与随机误差项相关，就必须找到两个以上的工具变量。但是，一旦工具变量选定，它们在估计过程被使用的次序不影响估计结果。 OLS可以看作工具变量法的一种特殊情况。为什么？ 如果1个随机解释变量可以找到多个互相独立的工具变量，人们希望充分利用这些工具变量的信息，就形成了广义矩方法（GMM）。在GMM中，矩条件大于待估参数的数量，于是如何求解成为它的核心问题。 GMM是近20年计量经济学理论方法发展的重要方向之一。 IV是GMM的一个特例。 计量经济学Econometrics 主讲人：黄雷 随机解释变量 Random Independent Variable 一、随机解释变量问题 二、随机解释变量的后果 三、工具变量法 一、随机解释变量问题 这一假设实际是要求： 或者X是确定性变量，不是随机变量； 或是X解释变量虽是随机变量，但与随机误差 项不相关。 违背这一假设设的问题被称为随机解释变量问题。 单方程线性计量经济学模型假设之一是： Cov(Xi,?i)=0 即解释变量与随机项不相关。 1、随机解释变量问题 2、随机解释变量问题的3种情况 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n (2.7.1) 假设(2.7.1)中X2为随机解释变量。 对于随机解释变量问题，又分三种不同情况： （1）随机解释变量与随机误差项不相关 即E（X2?）=0 ( 2.7.2) （2）随机解释变量与随机误差项在小样本下相关，在大样本下渐近无关，即 在小样本下 E（X2?）?0 在大样本下 P lim（?X2i?i/n）=0 （2.7.3) 或： P (lim (?X2i?i/n)=0)=1 （3）随机解释变量与随机误差项高度相关， 且 P lim（?X2i?i/n）?0 （2.7.4) 变量的类型 1.数值变量： 内生变量：由经济系统本身决定的变量，系 统运行，变量也随之变化。 外生变量：由经济系统以外的因素决定的变 量，系统运行不对其产生影响。 例如： Yi=?0+?1Pi+?2Si+?3Ci+?i Si=α0 +α1Pi+α2 Yi +α3Ci +νi 其中：Y、 S为内生变量；P、C为外生变量。 2.质量变量： 虚拟变量：如政策、罢工、战争及自然灾 害等，也会影响经济活动的变化。 3、实际经济问题中的随机解释变量问题 在实际经济问题中，经济变量往往都具有随机性。 但是在单方程计量经济学模型中，凡是外生变量都被认为是确定性的。 于是随机解释变量问题主要表现于用滞后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 例如： （1）耐用品存量调整模型： 耐用品的存量Qt由前一个时期的存量Qt-1和当期收入It共同决定： Qt=?0+?1It+?2Qt-1+?t t=1,?T 这是一个滞后被解释变量作为解释变量的模型。 但是，如果模型不存在随机误差项的序列相关性，那么随机解释变量Q t-1只与?t-1相关，与?t不相关，属于上述的第1种情况。 （2）合理预期的消费函数模型 合理预期理论认为消费是由对收入的预期所决定的，或者说消费是有计划的，而这个计划是根据