[自然科学]13 惩罚函数法.ppt

13 惩罚函数法 13 惩罚函数法 13.1 外点惩罚函数法 13.1 外点罚函数法 于是构造辅助函数极为重要！！！ 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 1.3 收敛性 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.1 外点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 13.2 内点罚函数法 故有 从而 (13.2.9) 即 (13.2.10) * 考虑约束问题 （13.1.1） 向量形式 其中 如何求解约束问题？ 可行方向法：沿下降可行方向搜索 其他方法？ 序列无约束优化算法：通过求解一系列无约束问题的解来近似约束问题的解。 罚函数法是序列无约束问题算法的典型代表。 但由于F在可行域D的边界不连续.因此难以直接由求解F的极小值来求问题(13.1.1)的极小点. 罚函数法的基本思想是构造辅助函数F,把原来的约束问题转 化为求极小化辅助函数的无约束问题 易见约束问题(13.1.1)的解等价于 的解 例如可以定义函数F:Rn?R为 外点法的基本思想是构造辅助函数 （13.1.2） 对于约束问题 于是(13.1.2)转化为: 可定义辅助函数: 参数?是很大的正数. 对于不等式约束问题 (13.1.5) 可定义辅助函数: 参数?是很大的正数. 于是(13.1.2)转化为: 对于一般形式的问题(13.1.1).可定义辅助函数 其中P(x)具有如下形式: 连续函数?和?满足 连续函数?和?的典型取法有 于是把约束问题(13.1.1)转化为无约束问题 其中?是很大的正数,P(x)是连续函数 该问题的可行域D=?-?,-1],最优解x*= -1 罚因子的选取非常重要!!! 证明:先证1 证2 (13.1.14) （13.1.15） 将上两式的两端分别相加并整理得 (13.1.16) (13.1.17) 最后证3.: (13.1.18) 由(13.1.17)和(1.18)可得: 由(13.1.20)-(13.1.21)知(13.1.19)成立. Th13.1.3 设问题(13.1.1)的可行域S非空,且????,使得集合 证明:根据假设,S是紧集,f(x)是连续函数,因此问题(13.1.1)存在 于是 故可设: 根据P(x)的定义,当x?S,P(x)=0,当x?S,时,P(x)0. 由引理13.1.1和1.2可知, 注意到(13.1.26),可以断言,对每个???.存在正正数 K(?),使得当kK(?)时有 . 由(13.1.16)可知 由(13.1.28)和(1.29)可知 另一方面,由于f(x)连续,则 又考虑到(13.1.24)和(13.1.30),则 于是 由(13.1.25)得 (13.1.33) 13.2.1 基本思想 (13.2.1) 因此,此方法适用于下列不等式约束的问题: 记可行域为 内点法产生的点列从可行域的内部逼近问题的解 内点罚函数法的基本思想:构造辅助(光滑)函数 保持迭代点含于可行域内部的方法是定义障碍函数 其中B(x)是连续函数,当点x趋向可行域边界时,B(x)??. ?是很小的正数. 这样,当x趋向边界时,函数F(x,?)趋于无穷大;否则,由于?很小,则函数F(x,?)的取值近似f(x). 因此可通过求解下列问题得到原问题的近似解: 两种最重要的形式: 2.2 计算步骤 定义障碍函数 例13.2.1 用内点法求解下列问题 用解析法求解问题 解得 令 2.3. 收敛性 设x*是问题(13.2.1)的最优解. 又知 (13.2.8) *