指数编制细则.PDFVIP

中华港股通 优选 50 指数编制方案 2018 年 1 月 4 日 目录 引言3 1、 指数名称与代码 4 2、 指数基日与基点 4 3、 样本选取方法 4 4、 指数计算 5 5、 指数样本权重调整 6 6、 指数规则的修订和补充 6 7、 信息披露 7 联系我们 8 2 引言 中华港股通优选 50 指数由中华证券交易服务有限公司(中华交 易服务)委托中证指数有限公司 (中证指数)进行编制，指数编制方案 由中华交易服务以及中证指数共同确定。 中华港股通优选 50 指数(中华港股通优选 50)为股票价格指数， 旨在反映 “港股通股票”内，于香港联合交易所上市市值首五十名蓝 筹股之表现。 指数简称 发布日 样本股 中华港股通 从 “港股通”合资格名单内，选取市值 04-01-2018 优选 50 排名首 50 的股票。 3 1、 指数名称与代码 指数名称：中华港股通优选50 指数 中文简称：中华港股通优选50 英文全称：CES Stock Connect Hong Kong Premier 50 Index 英文简称：CES SCHK50 价格指数代码：CESP50 （港币）/ CES009 （人民币） 全收益指数代码：CESP209 （港币）/ CES109 （人民币） 2、 指数基日与基点 该指数以 2011 年 12 月 30 日为基日，以 2000 点为基点。 3、 样本选取方法 3.1 样本空间 中华港股通优选 50 的样本空间为 “港股通”合资格股票。 上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所可不时更新 后通知市场有关 “港股通”合资格股票名单。 3.2 选样方法 中华港股通优选 50 的样本股按照以下方法选择：  关联方甄选：剔除中国人民保险集团及其年报披露之上市关 联方公司； 4  上市交易时间甄选：剔除上市交易时间不足两年之公司；  盈利甄选：剔除年报最近一年财政年度每股盈利（EPS）小于 0 之公司；  波动率甄选：剔除剩余样本股过去 12 个月每日回报之年化标 准偏差最高 3%的股票。  流通量甄选：剩余样本股按过去 12 个月日均成交金额由高至 低排名，并按排名次序优先保留,直至累计日均成交金额达到 90%；  自由流通市值甄选：剩余样本股按照过去 12 个月 日均自由流 通市值由高至低排名, 选取前 50 名作为指数样本。详情参见 计算与维护细则处理。 以上的甄选准则，在指数整体代表性受到影响时，有关的甄选规 则将被适当调整，以确保指数能维持其代表性。 4、 指数计算 中华港股通优选 50 采用以下指数公式进行计算： 报告期股本数的调整市值 报告期指数 = ─────────────────── × 2000 除数 其中，调整市值 = ∑ (股价×调整股本数×汇率×权重调整因 子)。调整股本数的计算方法参见计算与维护细则。在中华港股通优 选 50 计算中，权重调整因子介于 0 和 1 之间，以使样本股权重不 5 超过 10%。