[工学]应用数理统计Chapter31带作业.pptVIP

第三章 点估计（一） § 3.1 预备 § 3.2 矩估计 § 3.3 极大似然估计 § 3.5 Cramer-Rao不等式 意义 相合性被认为是对估计的一个最基本要求, 如果一个估计量, 在样本量不断增大时，它都不能把被估参数估计到任意指定的精度, 那么这个估计是很值得怀疑的。 通常, 不满足相合性要求的估计一般不予考虑。 设 是? 的一个估计量，若 则 是? 的弱相合估计. 设 x1, x2 , …, xn 是来自均匀总体U(0, ? ) 的样本，证明 x(n) 是? 的相合估计. * * 浙江财经学院本科教学课程 应用数理统计 参数估计问题： § 3.1 预备 参数统计推断 参数估计 假设检验 参数估计 点估计 区间估计 用样本函数（统计量）的一个具体数值去估计一个未知参数 用样本函数（统计量）的两个值构成的区间去估计未知参数的取值范围 点估计 定义 估计的方法 问题： 回答： 有，而且标准不唯一。 在不同的标准下,同一参数的最优估计可能不同. 常用的评价标准： 无偏性, 有效性, 相合性, 渐近正态性. 点估计的优良性准则 1. 无偏性 定义 含义 无系统偏差 估计量在多此重复使用下接近真值 ② ① 无偏性保证从长远来看是公平的 . 证: 2. 有效性 二阶中心矩(方差)越小越好 例如,甲乙两厂生产的电视机平均使用寿命都是20年.甲厂的产品质量比较稳定,最低使用寿命18年,最高22年;而乙厂的产品质量稳定性较差,最低使用寿命10年,最高30年.如果你是消费者，选用哪个厂家的产品？ 方差大 稳定性差； 方差小 稳定性好 所以消费者选用甲厂家的产品 定义 3. 相合性 相合性的精确描述 设? ∈Θ为未知参数， 是? 的一个估计量，n是样本容量，若对任何一个ε 0，有 则称 为? 参数的弱相合估计(weakly consistent estimation). 定义1 定义2 证明方法 弱相合性 定理 1, 2 强相合性 大数定律 定理1 证明见补充材料 若 分别是?1, …, ?k 的相合 估计，? =g(?1 , …, ?k )是?1, …, ?k 的连 续函数，则 是? 的弱相合估计. 定理2 例 证： (1) 由大数定律，有 由大数定律，有 例 由次序统计量的分布，知 x(n)的p.d.f.为 由定理1可知，x(n)是? 的相合估计. 证：