一类双险种复合非齐次Poisson风险过程的破产概率毕业论文-应用文.docVIP

1 绪论 1.1 风险理论简介 随着保险业在世界范围内的迅猛发展，风险理论的研究不仅在理论上具有较高的意义，更是成为保险公司生存发展的迫切需要。在风险理论的发展过程中，许多学者运用概率方法和随机过程理论取得了不少经典性的结果，对其作出贡献的最初有 Edmund Halley和Daniel Bernoulli，到上世纪初和中叶，Harald Cramer和Filip Lundberg建立了风险理论与一般随机过程研究之间的联系。 随机过程理论的逐渐成熟，为风险理论的研究提供了强有力的方法和工具。应用随机过程的标准结果来研究风险理论，不仅大大简化了经典结果的证明，而且可以解决许多新问题，比如平均破产时间、破产前最大盈余的分布、引起破产索赔的分布、破产瞬间前后盈余额的分布、以及从破产到恢复期间最大盈余额的分布等，风险理论的研究取得了重大的突破。 有关风险理论的专著主要有: （1）Hans U.Gerber.数学风险论导引。他主要运用鞅方法研究破产理论。用鞅分别研究破产理论与寻求最优决策，它的更为基本的一个应用是人寿偶然性的严格表述。破产理论主要包括有限时间区间内破产的概率、seal方法、关于Ψ（x）的若干泛函方程、关于调节系数的两个不等式、（已知破产发生时）在破产时刻的负盈余的条件分布、破产时刻的矩、红利界限对于破产概率的影响等。 （2） Grandell, Aspects of R