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泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年 1 月 19 日 泰达睿选稳健混合 2017 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2017 年 10 月 1 日至2017 年 12 月 31 日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达睿选稳健混合 交易代码 004000 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 23 日 报告期末基金份额总额 81,418,563.24 份 通过现代风险模型技术进行基金风险预算，在严控本 投资目标 基金下行风险的前提下，灵活运用多种投资策略，力 争实现基金资产的长期稳健增值 本基金将采取目标风险的投资策略，也就是通过优化 投资过程，限制预期波动率，将风险维持在固定的低 风险水平，从而实现风险约束下投资组合 alpha 的最 投资策略 大化，以便获得尽可能高回报。从长期来看，目标风 险策略能够达到市场平均收益，在风控控制方面效果 显著，从而提高风险调整后收益 沪深 300 指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率 业绩比较基准 ×65% 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期 风险收益特征 收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基 金、高于债券型基金和货币市场基金 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页 泰达睿选稳健混合 2017 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净