[工学]第二章平稳随机过程的谱分析.pptVIP

军用PKI体系结构及其关键技术 西安电子科技大学通信工程学院 第 2章 三 平稳随机过程的采样定理 三、 功率谱密度的采样定理 定义互功率谱密度为： 则 同理，有： 且 二、互谱密度和互相关函数的关系 若X(t)、Y(t)各自平稳且联合平稳，则有 即 对于两个联合平稳(至少是广义联合平稳)的实随机过程，它们的互谱密度与其互相关函数互为傅里叶变换。 三、互谱密度的性质 性质1： 证明： （令 ） 性质2： 证明： 同理可证 性质3： 证明：类似性质2证明。 性质4： 若X(t)与Y(t)正交，则有 证明：若X(t)与Y(t)正交，则 所以 性质5： 若X(t)与Y(t)不相关，X(t)、Y(t)分别具有常数均值 和 ，则 证明： 因为X(t)与Y(t)不相关，所以 （ ） 例6：设两个随机过程X(t)和Y(t)联合平稳，其互相关函数 为: 求互谱密度 ， 。 性质6： 解： 2.3 离散时间随机过程的功率谱密度 一、离散时间随机过程的功率谱密度 1.平稳离散时间随机过程的相关函数 设X(n)为广义平稳离散时间随机过程，或简称为广义平稳随机序列，具有零均值，其自相关函数为: 简写为： 2. 平稳离散时间随机过程的功率谱密度 当