2009-随机信号2.4.pdfVIP

2.4高斯过程与白噪声 2.4.1高斯过程 如果对于任意时刻 t (i 1,2 , L , n ) ,随机过 i 程的任意n维随机变量 X X (t )( i 1,2, L, n) i i 服从高斯分布,则X(t)就是高斯过程 特殊性质 性质 1宽平稳高斯过程一定是严平稳过程. 如果高斯过程X(t)是宽平稳的,应该满足 E X (t) m RX (t,t t ) RX (t ) s 2 R X ( 0 ) m 2 ( x m ) 2 1 2 f X ( x , t ) e 2 s