第07章节离散因变量和受限因变量模型s(826KB).pptVIP

* 换句话说，yi*的所有负值被定义为0值。我们称这些数据在0处进行了左截取（审查）（left censored）。而不是把观测不到的 yi* 的所有负值简单地从样本中除掉。此模型称为规范的审查回归模型，也称为Tobit模型。 更一般地，可以在任意有限点的左边和右边截取（审查），即 (7.3.3) 其中： ， 代表截取（审查）点，是常数值。如果没有左截取(审查)点，可以设为 。如果没有右截取(审查)点，可以设为 。规范的Tobit模型是具有 和 的一个特例。 * 2．审查回归模型的极大似然估计 与前边介绍的几个模型类似，可以采用极大似然法估计审查回归模型的参数，对数似然函数为 (7.3.4) 求式(7.3.4)的最大值即可得参数? , ? 的估计。这里f , F分别是u的密度函数和分布函数。 * 特别地，对于Tobit模型，设u～N(0,1)，这时对数似然函数为 (7.3.5) 式(7.3.5)是由两部分组成的。第一部分对应没有限制的观测值，与经典回归的表达式是相同的；第二