简单线性回归与残差检定I.PDFVIP

第3 章簡單線性迴歸與殘差檢定 3 簡單線性迴歸與殘差檢定 (I) 本章重點： ▉ 簡單線性迴歸模型之假設 ▉ 殘差同質變異之檢定 ▉ 殘差無自我相關之檢定 ▉ 殘差是否符合常態性之檢定 第3 章簡單線性迴歸與殘差檢定 前言 迴歸 (regression) 方法的用途 迴歸 (regression) 方法是一個分析變數和變數之間關係的工具 可根據迴歸估計結果檢定經濟或財務理論，或進行推論與預測 迴歸觀念所涵蓋的分析工具範圍 包含最簡單的均數方程式線性迴歸，以及所擴展出的變異數方程式估 計，多變數聯立方程式估計，和更複雜的非線性迴歸模型 簡單線性迴歸模型於財務理論的應用 資本資產定價模型 (capital asset pricing model) 的實證研究即是一 個簡單線性迴歸模型的典型應用 1 (楊奕農，國貿系) 第3 章簡單線性迴歸與殘差檢定 3.1.1 簡單線性迴歸分析之意義 迴歸分析 (regression analysis) 迴歸分析 (regression analysis) 為分析兩個或兩個變數以上之間關 係的方法之一 依照自變數個數可將迴歸模型區分為以下兩種 簡單迴歸 (simple regression) 迴歸式中除了應變數 (dependent variable) 外，只有一個自變數 (independent variable) 複迴歸 (multiple regression) 自變數有兩個以上時，則通稱為「複迴歸」(multiple regression) (楊奕農，國貿系) 2 第3 章簡單線性迴歸與殘差檢定 以函數來描述因變數和自變數的關係 函數關係隱含y 的變動將會受到 x 變動的影響，且x 、y間的關係， 並非像數學一樣，具有百分之百精準的函數關係 y = f(x) (3.1.1.1) 等式左邊的變數稱之為因變數 或 被解釋變數 (explained varaible) 等式右邊的變數稱之為自變數 或 解釋變數 (explanatory variable) 以迴歸模型描述因變數和自變數的關係 迴歸模型允許 x 、y間的關係存在一個隨機誤差 y = f(x) + u (3.1.1.2) 迴歸式和數學函數式最大精神上的不同，就是接受x 、y間的關係允 許一個隨機誤差的存在 3 (楊奕農，國貿系) 第3 章簡單線性迴歸與殘差檢定 簡單迴歸分析之定義及典型的簡單線性迴歸模型例子 假設函數 f(.) 是一個線性函數 (linear function) ，假設x 、y 變數具有 線性關係的前提之下，應用統計方法來估計 b1 、 b2參數，並進行 分析的方法，就是簡單迴歸分析 典型