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监管指标与监管评级----非现场监管简介 主要内容 界定 作用 关注点 特点 主要内容 五项基础 （一）报表指标 生成报表 计算公式及归属关系 数据质量要求 并表范围要求 时间频度要求 报送方式要求 违规处罚规定 (详见《填报指引》和相关法规) 报送要求_2010年报送时间 报表指标以外其他信息来源 报表内容举例_信用风险 监管指标（详细介绍） 监管指标（新四大监管工具） 四大工具之_资本充足 四大工具之_杠杆率 目的：减少过度杠杆化，防止模型风险，缓解亲周期性 公式：核心资本/表内外资产 与传统杠杆率比较：分子/分母 评价： ----优点，简单，透明，银行难以逃避监管（无缓释、无风险权重、无表外转换系数） ----不足，风险相关性低，最终政策妥协（净扣、不可撤销承诺、不再区分信用衍生产品） 比例要求：3% (国际)，4%(中国) 四大工具之_贷款拨备率 四大工具之_流动性 LCR NSFR 流动性覆盖率（LCR） 流动性覆盖率（续一） 流动性覆盖率（续二） 流动性覆盖率（续三） 净稳定融资比率（NSFR） 净稳定融资比率（续） 监管指标（新四大监管工具_总结） 监管指标使用注意事项 监管指标使用注意事项(续) 有用性 vs 局限性 真实性 vs 操纵性 准确性 vs 复杂性 科学性 vs 艺术性 (规则 vs 相机抉择) 静态 vs 动态 (方法\结果\容忍度?) (二)分析应用框架 （三）非现场监管流程 （四）部门分工 人员职责 （五）信息系统 信息系统 五项基础(回顾) 主要内容 非现场监管流程的七个环节 （一）收集监管信息 （二）日常监管分析 （三）风险评估 风险评估矩阵(按照风险类别) 风险评估矩阵(按照业务及产品线) （四）现场检查立项 （五）监管评级 （五）监管评级（续） （六）后续监管 （七）制定下一周期监管计划 (*)非现场和现场的结合点 非现场监管流程的七个环节（回顾） 主要内容 非现场监管六大工具 各国风险预警实践 系统设计的主要思路 基本框架 预警指数编制方法 百分位排序法 合成指数法 降级距离指数法 扩散指数法 警度层次划分 非现场监管六大工具 概念及定义 案例一：我国房地产贷款压力测试 案例二：美国_SCAP 案例二：美国_SCAP(续) 案例三：欧洲_2010 案例三：欧洲_2010(续) 非现场监管六大工具 补充一：数据使用 补充二：主要相关文件 主要内容（回顾） 主要用途： 为监管人员提供银行风险预警 和风险分析的工具 预警对象： 评级为3级以上的银行机构 预警方法： 短期预警与中长期预警相结合 多种预警方法的组合运用 限于定量指标信息 预警指标和参数的动态修定 按机构数量 按资产 银行风险早期预警体系 单体银行预警 银行系统性风险预警 机构风险分析 特定风险分析 短期预警 中长期预警 脆弱性指标 先行指标 一期工程 二期工程 C：资本充足情况 1.资本充足率 2.核心资本充足率 A：资产质量情况 3. 不良贷款率 5.贷款损失准备充足率 6.资产损失准备充足率 4. 不良资产率 E：盈 利 情 况 7. 资产利润率 9.风险资产利润率 8. 资本利润率 L：流 动 性 情 况 10. 流动性比例 12.人民币超额备付金率 13.（人民币、外币合并）存贷款比例 11. 流动性缺口率 S：市场风险情况 14.利率风险敏感度 15.累计外汇敞口头 寸比例 主要脆弱性指标（编制短期预警指数） 19.最大十家同业拆入余额占 负债比重 先行指标 （编制中长期预警指数） 扩 张 性 信用风险 流 动 性 盈 利 性 市场风险 并表传递风险 1.贷款余额增长率 2.资产增长率 3.表外风险资产增长率 4.存贷款利差（逆向指标） 5.贷款组合变动比例 6.贷款权益比 8.新发放贷款不良率 9.正常贷款迁徙率 11.最大十家集团客户贷款集中度 12.全部关联度 13.住房按揭贷款占比 10.关注类贷款占正常贷款比例 7.当年新形成不良贷款率 14.存贷比 15.非核心负债依存度 16.一年内流动性缺口比例 17.现有流动性与总负债比率 18.同业市场负债依存度 20.存贷款利差（正向指标） 21.成本收入比 24.并表前后资本充足率差异 22.一年期以上利率风险敏感度 23.外汇贷款占比 √ √ 中长期 扩散指数法 √ 降级距离指数法 √ 合成指数法 √ 百分位排序法 短期