2017山东自然科学奖公示-山东大学科学技术研究院.pdfVIP

2017 山东省自然科学奖公示 一、项目名称 双重随机系统和倒向随机积分系统理论及相关应用 二、申报奖种 山东省自然科学奖 三、申报单位 山东大学 四、推荐单位意见 我单位认真审阅了该项目推荐书及其附件材料，确认全部材料真实有 效，相关栏目均符合山东省科学技术奖励委员会办公室的填写要求。 按照要求，我单位和项目完成单位都已对该项目的拟推荐情况进行了公 示，公示期间无异议。 该项目涉及随机分析、随机控制、金融数学、量化投资等研究领域，在 国内外核心杂志发表学术论文50 多篇，其中SCI 收录论文30 余篇，学术论 文被他人引用200 多次，其中SCI 他人引用超过 120 次。在倒向随机微分方 程、倒向随机（Volterra ）积分方程、非线性数学期望等前沿理论及其在金融 和量化投资领域中的应用进行了系统、深入和富有创造性的研究，取得了一 系列国内外领先的成果。该项目在学术上的成就既有理论上的创新成果，也 有应用方面的突出贡献，为理论成果的顺利转化做出了成功的尝试，得到金 融业界的认可和赞赏，对提升我国金融产业的技术水平影响深远。 对照山东省科学技术奖授奖条件，推荐该项目申报山东省自然科学奖二 等奖。 五、项目简介 该项目涉及随机分析、随机控制、金融数学、量化投资等研究领域，在国内 外核心杂志发表学术论文50 多篇，其中SCI 收录论文30 余篇，学术论文被他人 引用200 多次，其中SCI 他人引用超过120 次。在倒向随机微分方程、倒向随机 （Volterra ）积分方程、非线性数学期望等前沿理论及其在金融和量化投资领域 中的应用进行了系统、深入和富有创造性的研究，取得了一系列国内外领先的成 果。该项目在学术上的成就既有理论上的创新成果，也有应用方面的突出贡献， 为理论成果的顺利转化做出了成功的尝试，得到金融业界的认可和赞赏，对提升 我国金融产业的技术水平影响深远。 在理论方面的贡献主要在倒向随机微分方程与非线性数学期望领域。 1. 众所周知，倒向随机微分方程是中国人首创的数学分支，也是公认的金 融数学领域的全新理论工具，使中国人在数理金融领域跃居国际领先地位。该领 域发展至今已有20 余年，逐渐向纵深发展。当前至少还有两个新的发展方向有 待完善。一个是双重随机微分系统（含有两个方向相反的随机积分），另一个就 是倒向随机（Volterra ）积分系统。这些都是对倒向随机系统的发展和完善。在 倒向随机（Volterra ）积分系统领域，我们引进新方法和新技术，克服了缺失适 用的Ito 公式的关键困难及前人出现的一些技术错误，获得了一系列新结果，推 动了这个新方向的重要发展，因此该领域的国际权威美国中弗罗里达大学的雍炯 敏教授在他的国际大会报告和综述文章中多次提到：“石玉峰教授与其学生的工 作矫正了该领域错误的发展方向，……”，“我们在此采用了石玉峰等人引进的新 方法，他们大大简化了我们原来的证明……”。 2. 引进了正倒向双重随机微分方程，建立了非常一般的正倒向随机微分系 统框架，这是一种时间对称的耦合随机系统，清晰地表明倒向Ito 积分与正向Ito 积分的对称性，使人们更深刻地理解了倒向随机系统的本质，并且建立了相应的 比较定理、解的结构理论、最优控制问题的最大值原理等一系列相关结果，丰富 了正倒向随机微分方程理论，拓宽了正倒向随机系统与随机偏微分方程之间的有 机联系，获得了更广泛的多种随机 Feynman-Kac 公式，带动了该领域的一系列 研究工作。 3. 在彭实戈院士开创的非线性数学期望（G-期望和 g-期望）领域得到了条 件更一般的极限定理，包括大数定律和中心极限定理。譬如，我们获得了次线性 数学期望下的一般中心极限定理，得到了类似Lindeberg 条件下的次线性期望中 心极限定理和Lyapunov 型的次线性期望中心极限定理，其中引进的新方法和新 结果被许多学者采纳和引用。 在理论成果转化方面，该项目依托我们的理论成果和数据挖掘、机器学习等 大数据技术开发的量化投资领域的人工智能系统—《程序化交易策略智能生成系 统》和《期权策略开发平台》在功能和性能等各方面都达到国际先进水平，填补 了国内空白，在中泰证券等金融企业应用中获得很高评价，在金融业界引起