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自相关的检验与识别
第三节 自相关的检验与识别 一、散点图法 画 -- 散点 可以先使用OLS方法估计原模型，获取残差估计值 ，观察残差序列与其滞后一期值间的变化过程。以判断自相关的存在。 方法评价： ▲ 散点图法往往在样本容量较大时，才易于观察出自相关的存在 ▲ 散点图法无法判断自相关的存在模式，即自相关的阶数 无自相关 正自相关 负自相关 二、DW检验法 基本过程： 假设原模型为： 先验假定：残差项的自相关即使存在，也仅为1阶，即 提出原假设： 构造统计量： 则有： 故 由 可得DW 值与 的对应关系如表所示 4 (2,4) 2 (0,2) 0 -1 (-1,0) 0 (0,1) 1 DW J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(沃特森)的贡献： 计算了DW统计量在不同的样本容量N和解释变量个数（K）下的临界值 和 并据此给出了DW检验自相关的规则： DW检验的局限性： ● DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，只有 增大样本容量或选取其他方法 ● DW统计量的上、下界表要求n15 ，这是因为样本如果再小，利用残差就很难对自相 关的存在性做出比较正确的诊断 ● DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验 ● 只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的因变量(当存在滞后 因变量做解释变量时，DW值常常接近2 ） 检验自相关的一般过程 模型特征 时序数据回归 自相关检验 散点图法和DW方法结合使用 存在自相关 自相关是不是虚假自相关？ 模型设定的相关检验 是 增加变量或改变形式 否 修正自相关
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