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概率与统计第十一讲 两个随机变量函数的分布习题课 分布的可加性 独立正态变量的线性组合仍为正态变量 概率论与数理统计 对于概念和理论方面的内容，从高到低分别用 “理解”、“了解”、“知道”三级来表述； 对于方法，运算和能力方面的内容，从高到低分别用 “熟练掌握”、“掌握”、“能”（或“会”）三级来表述。 学习要求 会求两个独立随机变量的和的分布 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论: 当随机变量 X, Y 的联合分布已知时，如何求出它们的函数 Z = g ( X, Y ) 的分布? 例1 设二维随机变量(X,Y)的分布律为 X Y 1 2 1 2 3 求Z=X+Y的分布律. 解: Z=X+Y的全部可能取值为(2,3,4,5),其分布律为 5 4 3 2 Z 一、 的分布 EX 若 X、Y 独立，P(X=k)=ak , k=0 , 1 , 2 ,…, P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… ,求 Z=X+Y 的概率函数. 解 =a0br+a1br-1+…+arb0 由独立性 r=0,1,2, … 解 依题意 例2 若 X 和 Y 相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 证明Z=X+Y服从参数为 于是 i = 0 , 1 , 2 , … j = 0 , 1 , 2 , … 的泊松分布. 例3 设X和Y的联合密度为 f (x,y) , 求 Z=X+Y 的概率密度. 以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式. 特别地，当 X 和 Y 独立，设 (X,Y) 关于 X , Y 的边缘密度分别为 fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 下面我们用卷积公式来求Z=X+Y的概率密度. 卷积公式 为确定积分限,先找出使被积函数不为 0 的区域 例4 若 X 和Y 独立, 具有共同的概率密度 求 Z=X+Y 的概率密度 . 解 由卷积公式 也即 暂时固定 故 当 或 时 , 当 时 , 当 时 , 于是 例5 若X和Y 是两个相互独立的随机变量 , 具有相同的分布 N(0,1) , 求 Z=X+Y 的概率密度. 解 由卷积公式 令 得 可见 Z=X+Y 服从正态分布 N(0,2). 用类似的方法可以证明: 若X和Y 独立, 结论又如何呢? 此结论可以推广到n个独立随机变量之和的情形,请自行写出结论. 若X和Y 独立 , 具有相同的分布 N(0,1) , 则Z=X+Y 服从正态分布 N(0,2). 一般地，设随机变量X1, X2，..., Xn独立且Xi服从正态分布N(?i ,?i2),i=1,...,n, 则 EX.卡车装运水泥,设每袋水泥的重量X(kg)服从N(50,2.52)分布,该卡车的额定载重量为2000kg,问最多装多少袋水泥,可使卡车超载的概率不超过0.05. 二、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设 X，Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分 布函数分别为FX(x) 和 FY(y),我们来求 M = max(X,Y) 及 N = min(X,Y) 的分布函数. 1. M = max(X,Y) 的分布函数 FM(z)= FX(z)FY(z) FN(z)= 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] 2. N = min(X,Y) 的分布函数 设 X1,…,Xn 是 n 个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为 (i = 1, …, n) N=min(X1,…,Xn)的分布函数是 M=max(X1,…,Xn)的分布函数为: 特别地，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时，有 例6 设系统 L 由两个相互独立的子系统 连接而成,连接的方式分别为 (i) 串联, (ii) 并联, (iii) 备用 (当系统 损坏时, 系统 开始工作) , 如下图所示.设 的寿命分别为 已知它们的概率密度分别为 其中 且 试分别就以上三种连接方式写出 的寿命 的概率密度. X Y X Y X Y X Y 解 (i) 串联的情况