湖南省期货从业资格：利率期货及衍生品考试试题.pdfVIP

湖南省期货从业资格：利率期货及衍生品考试试题 一、单项选择题 （共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是 （）。 A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理 C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 2、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/ 吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格 分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为__。 A．价差扩大了100元/吨，赢利500元 B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元 C．价差缩小了100元/吨，亏损500元 D．价差缩小了200元/吨，亏损 1000元 3、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格 卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成 “买 入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖 合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。如果丁某要提起诉 讼，应当以 （）为被告。 A．期货公司 B．期货公司营业部 C．小王 D．期货公司和小王 4、管理及撤销期货从业人员从业资格的 （） A．中国证监会 B．中国证券业协会 C．中国期货业协会 D．各期货公司 5、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指 令是指__。 A．双向指令 B．止损指令 C．套利指令 D．市价指令 6、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属 （）。 A．期货交易所 B．中国证监会 C．期货投资者保障基金 D．风险准备金 7、下列可以从事期货交易的是 （）。 1 A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司 C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员 8、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起 （）日内向中国证监会报告。 A．2 B．7 C．10 D．15 9、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。 A．风险较低 B．成本较低 C．收益较高 D．保证金要求较低 10、期货公司办理 （）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20 日内作出 批准或者不批准的决定。 A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产 D．变更3%以上的股权 11、6月5 日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股 票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50 港元，假定市场利率为6%，且预计 1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合 理价格为__。 A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点 12、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总 经理报告并申请批准，该总经理 （）。 A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职 D．可以助其以调用的形式进行兼职 13、期货交易所中层管理人员的任免应报 （）备案。 A．中国期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会 14、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000元价 格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买 入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖 合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公 2 司作为被告向法