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§3 协方差及相关系数 D(aX+bY)= 例1 X Y -1 1 -1 ? 0 1 0 1/2 -10 10 -10 ? 0 10 0 1/2 消除这种外加的影响,引入相关系数: 例2 说 明 X与Y之间没有线性关系并不表示它们之间没有关系。 对于随机变量X , Y 下 列事实等价: 定理：若X，Y独立，则X,Y不相关。 注意：若E(X-EX)(Y-EY) 0, 即EXY-EXEY 0， 则X，Y一定相关，且X，Y一定不独立。 证明：由数学期望的性质有 E(X-EX)(Y-EY)=E(X-EX)E(Y-EY) 又 E(X-EX)=0, E(Y-EY)=0 所以 E(X-EX)(Y-EY)=0。 即 COV(X,Y)=0 X，Y独立? =0?X，Y不相关。 §4 矩 协方差矩阵 假设以下期望都存在: 例1 解：
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