概率统计课件概率第4章.ppt

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3. 方差的性质 (1) D(c)=0 反之,若D(X)=0,则存在常数C,使 P{X=C}=1, 且C=E(X); (2) D(aX)=a2D(X), a为常数; 证明: (3)若 X,Y 独立,则 D(X+Y)=D(X)+D(Y); 证明: X与Y 独立 1. 二项分布B(n, p): 二.几个重要r.v.的方差 解法二: 设 第i次试验事件A发生 第i次试验事件A不发生 则 2. 泊松分布p(?): 由于 两边对?求导得 或 或 3. 均匀分布U(a, b): 4.指数分布: 5. 正态分布N(? , ?2): 思考:1.请给出一个离散型随机变量X和一个连续型随机变量Y,使它们的期望都是2, 方差都是1。 2.已知随机变量X1,X2,…,Xn相互独立,且每个Xi的期望都是0,方差都是1,令Y= X1+X2+…+Xn求E(Y2) B(4,0.5), N(2, 1) 三.切比雪夫不等式 (P128) 若r.v.X的期望和方差存在,则对任意??0,有 这就是著名的切比雪夫(Chebyshev)不等式。 它有以下等价的形式: 证明:设 例 已知某种股票每股价格X的平均值为1元,标准差为0.1元,求a,使股价超过1+a元或低于1-a元的概率小于10%。 解:由切比雪夫不等式 令 4.3 协方差,相关系数 一.协方差定义与性质 1.协方差定义 (P129)若r.v. X的期望E(X)和Y的期望E(Y)存在, 则称 Cov(X, Y)=E{[X?E(X)][Y?E(Y)]}. 为X与Y的协方差(covariance ), 易见 Cov(X, Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 当Cov (X,Y)=0时,称X与Y不相关。 “X与Y独立”和“X与Y不相关”有何关系? 例 设(X , Y)在D={(X , Y):x2+y2?1}上服从均匀分布,求证:X与Y不相关,但不是相互独立的。 2.协方差性质 (1) Cov (X, Y)=Cov (Y, X); (2) Cov (X,X)=D(X); Cov (X , c)=0 (3) Cov (aX, bY)=abCov (X , Y), 其中a, b为 常数; (4) Cov (X+Y,Z)=Cov (X, Z)+Cov (Y, Z); (5) D(X±Y)=D(X)+D(Y) ±2Cov (X, Y) . EX:设随机变量X?B(12,0.5),Y ?N(0,1), Cov (X , Y)=-1,求V=4X+3Y+1与W=-2X+4Y 的方差与协方差. 解: D(V)=D(4X+3Y+1)= D(4X+3Y) =D(4X) +D(3Y)+2Cov(4X , 3Y) =16D(X) +9D(Y)+24Cov(X , Y) =48 +9-24 X?B(12,0.5),Y ?N(0,1) =33 同理: D(W)=D(-2X+4Y)= 28 Cov (V , W)= Cov (4X+3Y+1 , -2X+4Y) =Cov (4X+3Y+1 , -2X)+Cov (4X+3Y+1 , 4Y) =-2Cov (4X+3Y+1 , X) + 4Cov (4X+3Y+1 , Y) =-8Cov (X , X) -6Cov (Y, X) - 2Cov (1, X) +16Cov (X , Y) +12Cov (Y , Y) +4Cov (1 , Y) =-8D(X) +10Cov (X, Y) +12D(Y) 二.相关系数 1. 定义 若r.v. X,Y的方差和协方差均存在, 且D(X)>0,D(Y)>0,则 称为X与Y的相关系数. 注:若记 称为X的标准化,易知E(X*)=0,D(X*)=1.且 2.相关系数的性质 (1) |?XY|?1; (2) |?XY|=1?存在常数a , b 使P{Y= aX+b}=1; (3) X与Y不相关? ?XY=0 1.设(X, Y)服从区域D:0<x<1,0<y<x上的均匀分布,求X与Y的相关系数. D 1 x=y 解 解1) 2) 可见,若( X , Y )服从二维正态分布,则X与Y独立的充分必要条件是X与Y不相关。 4.4 矩、协方差矩阵(p133) 1. k阶原点矩 Ak=E(Xk), k =1, 2, … 而E(|X|k)称为X的k阶绝对原点矩; 2. k阶中心矩 Bk=E[X-E(X)]k, k=1, 2, … 而E|X-E(X)|k称为X的k阶绝对中心矩; 3. k +l阶混合原点矩

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