经济混沌的经验和理论证据-北京大学.docVIP

No. C2000015 2000-10 经济混沌和经济波动的 非线性动力学理论 陈平 北大中国经济研究中心 美国得克萨斯大学 普利高津统计力学和复杂系统研究中心 NO.C2000015 2000年10月 经济混沌和经济波动的非线性动力学理论 陈平 北大中国经济研究中心 中国北京大学北大中国经济研究中心，100871 Email: pchen@ccer.pku.edu.cn 美国得克萨斯大学 普利高津统计力学和复杂系统研究中心 I．为什么要研究经济混沌 （1．1）什么是决定论混沌？(deterministic chaos简称为混沌)。读者可参考理论物理所的郝柏林教授编的权威文集: 混沌 II (Hao 1990). 牛顿力学对动力学机制的研究主要基于线性谐振子模型，其主要的运动特征是产生等幅的周期振荡。周期运动的研究在科学和工程上获得广泛的应用。分析周期运动的主要方法是频譜分析。 统计物理和信息论对随机过程的研究发展了线性白噪声模型，其主要的特征是产生振幅无规则，时间序列不相关的无序扰动。 对短程相关的色噪声可以用线性迭加的白噪声信号来描写。例如，经济学家常用的色噪声模型是线性随机的自回归(AR)模型。分析随机运动的主要方法是相关分析，噪声运动的研究在工程和经济学中有重要的应用。 人们一度以为，只有随机过程才能产生不规则运动，但廿十世纪七、八十年代间对决定论混沌的突破性研究发现：非线性的低维（变量数不多的）决定论系统也会产生振幅貌似无规、但周期结构复杂的动力学行为。所以“混沌”的其他提法又叫“复杂周期”，“非线性振子”。和无序噪声相比，混沌是更高层次的动力学的复杂结构。混沌现象的理论和实验研究在物理学、化学、生物学、天体物理、气象学以及神经生理学等广泛领域获得重要进展，但在经济学中遇到严重困难。 （1．2）研究经济混沌的意义和困难 在现实世界中，非线性现象远比线性现象广泛，经济问题更是这样。但是经济混沌的研究遇到双重的困难。 在理论上，经典和量子力学的框架都可以包容非线性的混沌机制，但微观经济学的公理体系的凸性函数要求，却排除了混沌机制存在的余地。计量经济学家多数怀疑强噪声下混沌存在的可能性。Benhabib 1992）(Zarnowitz, 1992)。。我们在1985年首先从美国货币指数中发现经济混沌的经验证据，建立描写复杂经济波动的软边界振子模型 (Chen 1988)。我们在1994年进一步找到将经济增长和波动分解，将噪声和信号分解研究的有效方法，从而在各种代表性的美国宏观经济指数中发现经济混沌的普遍证据(Chen 1996a,b)。由于目前中国的经济统计数据的收集和整理还不够充分，我们的例证主要取之于美国的数据。但其可能的应用对中国问题同样有潜在的可能。 我们在这篇短文中简要介绍我们在非线性宏观经济波动理论中的进展。(Hao 1990)读者可以参考作者最近出版的论文集（陈平著, 文明分岔、经济混沌、和演化经济学，(Benhabib 1992)，例如一维非线性差分方程的逻辑斯蒂(logistic)增长模型(Day 1982, Grandmont, 1985)和二维非线性差分方程的Henon 模型（Benhabib 1980）R?ssler 模型 (R?ssler 1976, Sterman 1985), 其时间序列的频譜类似色噪声，在噪声背景上出现窄带的尖峰信号，我们称之为“色混沌”模型。混合时间的差分-微分方程也能产生色混沌信号。其不同之处在于其动力学行为更为复杂。因为宏观经济波动的公认周期在 2-10 年左右，所以我们重点区分的对象是色噪声和色混沌摸型。 我们先介绍产生噪声和混沌现象的主要模型，然后把它们的图象展示于下，给读者一些直观的了解。 AR(2)色噪声模型 - 离散时间的1维线性差分方程 (2.1) 这里，白噪声W(t) 的定义是： 和 (2.2) 对1947-1992年间美国真实国内生产总值季度的对数时间序列可以用下述AR(2)模型来模拟： (2.3) （b）Logistic (2.4) R?ssler色混沌模型 - 连续时间的3维非线性常微分方程组 (2.5) 三者产生的时间序列见图1，它们的相关函数见图2，它们的相图见图3。 图1.时间序列对应的模型的解的比较。其时间单位是任意的。 (a) AR(2) 模型；(b) Logistic 模型； (c) R?ssler 模型。 表面看来，只要给定适当的尺度来标度实际的时间序列，它们都可用来描述经济波动。进一步的检验将揭开它们之间的动力学差别。 图2.比较三个模型解的自相关函数, 数据点为1000。时间单位和图1同。 我们已知道周期运动的自相