计量经济学14节.pptVIP

不必太在意其大小。在社会科学中，过低是正常的。过低并不表示回归方程是没有用的。 仅在要利用回归方程做预测时，才要求较高的拟合优度。 案例3-1 本例中可决系数为0.935685，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“城市居民人均年可支配收入”对被解释变量“城市居民人均年消费支出”的绝大部分差异作出了解释。 第二节 回归方程的整体显著性检验：F检验 既然拟合优度不能用来判断，那么该用什么来判断回归方程是否有用？ 1、假设检验 H0:回归方程无用（所有k个自变量都不能解释Y，参数都=0） H1:回归方程有用 2、 3、查找临界值：根据允许的误差（显著性水平）α，查找Fα 4、计算F值 5、若F Fα ，则否定原假设，说明方程整体是显著的； 若F Fα，则不能否定原假设。 F检验的p-value 一般计量经济软件都报告关于方程整体显著性的F检验的p-value(失误率)，即否定原假设失误的概率。 若p-value 我们允许的显著性水平，则否定原假设，说明方程整体是显著的。 案例3-1 本例中F=421.9023，F检验的p-value=0.0000000,说明方程整体是显著的。 第三节 单个参数的统计意义检验 若方程通过F检验，只能说明有些自变量对因变量Y有解释作用，但具体哪些自变量有显著的解释力，而哪些又没有呢？