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数理统计 上海财经大学金融学院 韩其恒 参考书籍 苏均和（2001）：概率论与数理统计，上海财经大学出版社 （美）A.M. 穆德，F.A. 格雷比尔（1982）：统计学导论，科学出版社 概率论与数理统计间的关系 概率论：理论 数理统计：是以概率论为理论基础，研究如何设计实验并对实验结果进行整理和统计分析，并对所研究的问题作出预测或者推断，直至为决策提供依据的一门方法论学科。 第一部分 概率论 必然现象与随机现象 随机事件的独立性 事件A与事件B相互独立的充要条件是： 三个事件A，B，C的独立性： 如果事件A，B，C之间两两独立。即事件A与事件B独立，事件B与事件C，独立事件C与事件A独立。 独立性检验 （SHCI的0/1转换表，90-01） Autocorrelation Testmatlab function: autocorr Randomly generating 100 samples of N(0,1) 游程检验 列出观测值 计算观测值中值 将观测值中大于中值的记为‘+’，小于中值的记为‘-’，等于中值的记为‘+’。 正号的个数记为n1，负号的个数记为n2。 按照观测值的顺序，将正负号的改变个数加1记为RANS。 当n1或n2大于20时，以下统计量近似服从标准正态分布。 当Z0值小于1.96时，在0.05置信水平上不能拒绝观测值是独立的这一原假设。 matlab fu