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济南大学教学改革试点内容之三 济南大学数学科学学院
授 课 计 划
2015— 2016 学年第一学期
学 院: 数学科学学院
课程名称: 时间序列分析
课程编码: 课程类别: 专业必修课
计划学时: 32
学 分: 2.0
授课时间: 2015.9-2015.10
授课地点: 10J420
教 学 班: 金数1101-1103
授课教师: 张启侠
填报日期: 2015 年 9 月 1 日
时间序列分析——课程授课计划
一、课程内容
参考书目:《应用时间序列分析》,何书元,北京大学出版社,2003年
《时间序列分析》,王振龙等编著,中国统计出版社,2000年。
《时间序列的分析与应用》,安鸿志等编著,科学出版社,1986年。
五、教师联系方式
教师联系电话邮箱:zhangqixia110@163.com
课程教学计划安排及策略
第一周 计划学时:4
授课内容: 第一章 时间序列分析简介 §1.1引言§1.2时间序列的定义§1.3时间序列分析方法§1.4时间序列分析软件
目的要求:1、了解本学科的学科特点、学科背景、发展前景及与其他学科的关系。
2、理解并掌握时间序列的定义、时间序列分析解决的问题。
3、了解时间序列分析的常用方法及各自的优缺点。
4、了解时间序列分析的常用软件。
第二周 计划学时:4学时
授课内容:第二章 时间序列的预处理 §2.1平稳性检验 §2.2纯随机性检验
目的要求:1、掌握时间序列的均值、自协方差函数和自相关系数的概念和性质。
2、理解并掌握严平稳、宽平稳的定义、意义以及二者的关系
3、掌握宽平稳的判别方法
4、掌握平稳性判别的两种图检验方法
5、理解白噪声序列的定义及判别方法
6、掌握纯随机性检验的方法
授课方式:讲授
第三周 计划学时:4学时
授课内容:第三章 平稳时间序列分析 §3.1方法性工具 §3.2 ARMA模型的性质
目的要求:1、理解并掌握延迟算子的定义、性质和应用
1、掌握齐次和非齐次线性差分方程的定义、通解的结构
2、掌握自回归模型的定义和平稳性判别条件
授课方式:讲授
第四周 计划学时:4学时
授课内容:§3.2 ARMA模型的性质
目的要求:1、掌握自回归模型的均值、方差、自协方差函数、自相关系数的求法及性质
2、了解AR(p)序列的谱密度和Yule-Walker方程
3、了解AR(p)序列自协方差函数的周期性和正定性
4、重点掌握常见AR(1)模型和AR(2)模型
授课方式:讲授
第五周 计划学时:4学时
授课内容:§3.2 ARMA模型的性质
目的要求: 1、掌握滑动平均(MA(q))模型和滑动平均(MA(q))序列的概念及其自协方差函数的性质
2、重点掌握MA(1)序列和MA(2)序列的自协方差函数和偏相关系数
3、了解AR(p)序列和MA(q)序列的对偶关系
4、掌握自回归滑动平均(ARMA(p,q))模型和自回归滑动平均(ARMA(p,q))序列的概念及其自协方差函数的性质
5、重点掌握ARMA(1,1)序列的自协方差函数和偏相关系数
授课方式:讲授
第六周 计划学时:4学时
授课内容:§3.3平稳序列建模
目的要求: 1、掌握平稳序列的模式识别和建模方法
2、重点掌握模型参数估计的矩估计和极大似然估计方法
3、了解常用的模型检验方法
授课方式:讲授
第七周 计划学时:4学时
授课内容:§3.4 序列预测 第四章 非平稳序列的确定性分析 §4.1 时间序列的分解
目的要求:1、掌握最佳线性预报的概念、性质
2、重点掌握ARMA模型的递推预测
3、理解并掌握Wold分解定理和Cramer分解定理
授课方式:讲授
第八周 计划学时:4学时
授课内容:§4.2 确定性因素分析§4.3 趋势分析 §4.4 季节效应分析 §4.5 综合分析 总复习
目的要求:1、掌握确定性因素分解的加法模型和乘法模型
2、重点掌握趋势分析的线性拟合法和移动平均法
3、掌握季节效应分析的基本步骤
4、会做具体的综合分析
5、总结各章主要教学内容及各章重要题型
授课方式:讲授
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