经济计量学几种检验.pptVIP

戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验 按potexp的值将数据从小到大进行排列. 取前后个35个观测值分别回归.c=30; 回归的主要结果: RSS1=6.39573;RSS2=7.2517;RSS2/RSS1=1.13; 而 ;该比值不显著,不能拒绝同方差的原假设; 去掉的中间观测值的个数要适中,否则会降低功效,一般取观测值个数的1/3. * 补救措施---已知方差的形式 1.广义最小二乘法(GLS); 请参考讲义中的例子; 2.模型变换法,适用于函数型异方差;已知方差的函数形式; 3.加权最小二乘法(WLS);实质上是一种模型变换法;具体参见讲义中的例子; 采用面板数据,增加信息量. * 未知方差的形式 Furnival(1961)提出了一种拟合指数进行不断的修正,最后找出最佳的权重(使得该指数值最小). * 处理盲点---robust regression 1.迭代加权最小二乘法(IRLS),Neter提出了2中加权函数, Huber and Bisquare,但是不易操作.SAS v8中常使用Proc NLIN迭代. 2.非参数回归.Proc Loess. 3.SAS v9.0中有一个过程Proc robustreg Stata 中有一个比较好的命令:rreg直接进行鲁棒回归(robust),采用迭代过程. * 序列相关性(serial correlation) OLSE unbiased,but inefficient and its standard error estimators are invalid; BLUE of the Gauss-Markov Theorem no longer holds. The variance formulas for the least squares estimators are incorrect. AR,MA,or ARMA forms of serial correlation. Take the AR(1) for instance: * Dw 检验需要注意的地方 假定了残差是服从正态分布,而且是同方差;自变量是外生的,如果包含了内生滞后变量,就需要用修正的dh检验(proc autoreg). 只适用于一阶自相关,对高阶或非线性自相关不适用. 样本容量至少为15. * 自相关检验的标准 德宾和沃森根据显著水平,n,k,确定了二个临界值du(上界),dl(下界);然后进行比较; (1)ddl,拒绝零假设,认为有正一阶自相关; (2)ddu,不拒绝零假设; (3)dlddu,无结论; 直观: ;d2,正自相关;d2,负自相关;d=2,无自相关; * Eg:Ice cream demand(Hildreth,Lu(1960)) Cons:consumption of ice cream per head(pints); Income:average family income per week($); Price :price of ice cream(per pint); Temp: average temperature(in Fahrenheit); Data:30 four-weekly obs from March 1951 to 11 July 1953; * 残差的散点图 * 回归结果 Parameter Estimates Parameter Standard Variable DF Estimate Error t Value Pr |t| Intercept 1 0.19732 0.27022 0.73 0.4718 price 1 -1.04441 0.83436 -1.25 0.2218 income 1 0.00331 0.00117 2.82 0.0090 temp 1 0.00346 0 7.76 .0001 Durbin-Watson D 1.021 Number of Observations 30 1st Order Autocorrelation 0.330 * 1.DW test 查表可得: