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《应用随机过程》课程教学大纲 - 南京财经大学教务处
《随机过程》课程教学大纲
适用专业:数学与应用数学
执 笔:定: 南京财经大学应用数学系
《随机过程》课程教学大纲
课程代码:300069
英 文 名:Stochastic Processes
课程类别:专业选修课
适用专业:数学与应用数学
前 置 课:数学分析、线性代数、概率论、数理统计
后 置 课:
学 分:2学分
课 时:54课时
主讲教师:孙春燕等
选定教材:刘次华,随机过程(第二版)[M],武汉:华中科技大学出版社,2001.
课程概述:
随机过程是数学与应用数学专业继数学分析、线性代数、概率论、数理统计后的一门专业课程。随机过程是研究客观世界中随机演变过程的规律性,是以概率论为基础且是概率论的深入与发展的一门学科。它在控制、经济、金融和管理等方面应用极为广泛。
教学目的:
通过随机过程理论知识的学习,达到培养学生解决实际问题,特别是解决具体随机规律现象的问题能力,学生学习这门课程应该达到三个目标。(1)建立随机过程的思维方法。(2)掌握随机问题的统计特性及数学模型。(3)通过经济、金融及管理等专业相关例题的讨论,初步掌握应用随机过程理论来分析问题和解决问题的能力。
教学方法:
本课程采用“引出问题,建立模型,理论分析,课堂讨论,实际应用,总结提高”的教学方式,使学生在掌握随机过程基本理论、思想和方法的基础上,力求活跃思考,理论结合实际地进行学习、分析、归纳、提炼和解决问题,提高他们的数学素质和数学修养,提升他们开展科技活动和社会实践的能力以及开展科研工作的能力。
各章教学要求及教学要点
第一章 预备知识
学时分配:6学时
教学要求:
补充和加强概率论知识。理解母函数的概念,掌握母函数的方法;掌握特征函数的定义及性质,了解特征函数与分布函数一一对应的关系。
教学内容:
概率空间
一、随机试验。
二、样本空间。
三、事件及概率空间的定义。
随机变量及其分布
一、分布函数。
二、联合分布函数及其性质。
随机变量的数字特征
一、随机变量的数学期望及其性质。
二、随机变量的方差及其性质。
特征函数、母函数和拉氏变换
一、特征函数的定义及其性质。
二、母函数的定义及其性质。
维正态分布
维正态分布的定义及其性质。
条件期望
条件期望的定义及其性质。
第二章 随机过程概念
学时分配:8学时
教学要求:
理解随机过程的概念,了解随机过程的分布函数及其分类。
教学内容:
随机过程的概念
一、随机过程的概念及其类型。
二、状态集和参数集的概念。
第二节 随机过程的分布律及数字特征
一、有限维分布函数族的定义及其性质。
二、均值函数、均方值函数、方差函数、自相关函数、自协方差函数与特征函数的概念。
第三节 复随机过程
一、复随机过程的定义及其性质。
二、互相关函数。
三、互协方差函数。
第四节 几种重要的随机过程
一、正交增量。
二、独立增量过程。
三、马尔可夫过程。
四、正态过程和维纳过程。
五、平稳过程。
第三章 泊松过程
学时分配:8学时
教学要求:
了解泊松过程的概念,掌握泊松过程的概率分布,均值函数及方差函数。了解复合泊松过程,会求复合泊松过程的均值函数及方差函数。
教学内容:
第一节 泊松过程的定义和例子
一、计数过程的定义。
二、泊松过程的定义。
第二节 泊松过程的基本性质
一、泊松过程的几个常用的数字特征。
二、时间间隔与等待时间的分布。
三、到达时间的条件分布。
第三节 非齐次泊松过程
非齐次泊松过程与更新过程的概念。
复合泊松过程
一、复合泊松过程的定义。
二、复合泊松过程的均值函数和方差函数。
第四章 马尔可夫链
学时分配:7学时
教学要求:
理解马尔可夫链与齐次马尔可夫链的概念,会求一步转移概率及一步转移概率矩阵。会画概率转移图。掌握步转移概率求法及切普曼—柯尔莫哥洛夫方程,了解初始分布概率,会求绝对分布。会马尔可夫链的状态分类,理解的渐进性质与平稳分布。
教学内容:
马尔可夫链的概念及转移概率
马尔可夫链的概念及一些简单例子。
马尔可夫链的状态分类
一、常返与非常返的定义。
二、正常返和零常返的定义及常返性的判别与性质。
第三节 状态空间的分解
不可约马氏链。
的渐进性质与平稳分布
的渐进性质与平稳分布的定义。
第五章 连续时间的马尔可夫链
学时分配:5学时
教学要求:
理解连续时间马尔可夫链的概念。掌握柯尔莫哥洛夫向后方程,会求转移概率及平稳分布。了解生灭过程,会求绝对概率满足的微分方程。
教学内容:
连续时间的马尔可夫链
一、齐次马尔可夫链的概念和性质。
二、绝对分布和初始概率分布。
第二节 柯尔莫哥洛夫微分方程
一、柯尔莫哥洛夫向后方程。
二、柯尔莫哥洛夫向前方程。
第三节 生灭过程
生灭过程的几个应用。
第六章 平稳随机过程
学时分配:8学时
教
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