北大随机过程课件：第 章 第 讲 生灭过程.pdfVIP

几种重要的马尔科夫过程 几种重要的马尔科夫过程 泊松过程 纯增值过程，尤尔过程 生灭过程 分析方法： 马尔可夫过程： 定义、性质 数学描述： 跳跃率矩阵、Q，状态转换图， 状态列矢量、转移概率矩阵、转移概率行矢量、转移概率列矢量， 基本规律： 前进方程、后退方程、福克-布朗克方程 过程分析： 暂态（拉氏变换、母函数）、稳态（条件） 典型过程的分析， 1 泊松过程 定义 2 纯增值过程，尤尔过程 定义 跳跃率 微分方程 拉氏变换求解 3 生灭过程 定义 跳跃率 前进微分方程 利用母函数求解 福克普朗克方程，以及均值的福克普朗克方程 稳态解 4 马尔可夫过程举例：利用微分方程求同解，利用稳态方程求稳态解 纯增值过程：尤尔过程举例 电话的话音模型 简单排队问题 可靠性问题 电话交换问题 1 泊松过程  2 纯增值过程  2.1  定义  2.2 分析  2.2 例：尤尔过程  3 生灭过程  3.1  定义：生灭过程  3.2 跳跃强度矩阵  3.3 前进微分方程  3.4 福克普朗克方程  3.4 研究稳态t →∞的解  4 举例  1 泊松过程 { } 泊松过程的状态为 0,1,2, , n, 。在任意状态下，在[t,t +Δt]时间间隔内出现一次 ( ) 事件的概率是λ(t) Δt +O Δt ，出现两次事件的概率是O Δt 。λ(t) λ是常数，则 ( ) 为齐次泊松过程，λ(t) 是时间的函数，则为非齐次泊松过程。 2 纯增值过程 2.1 定义 纯增值过程是泊松过程的推广。 纯增值过程的状态为 { } 0,1,2, , n, 。在状态 n 下，在 [t,t +Δt]时间间隔内出现 一次事件的概率是 ( ) ( ) λ (t) Δt +O Δt ，出现两次事件的概率是O Δt 。 n 2.2 分析 纯增值过程转移概率的方程： λ ( ) ( ), 1 ⎧ n t Δt +O Δt k n + ⎪ {ξ( ) /ξ( ) )} 1 λ ( ) ( ), P t +Δt k t n ⎨ − t Δt +O Δt k n n ⎪ ( ), O Δt otherwise