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极值VaR度量的一个新方法研究.pdfVIP

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  • 2018-05-22 发布于河南
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极值VaR度量的一个新方法研究.pdf

    极值VaR度量的一个新方法研究

    第29卷 第6期 井冈山学院学报 （自然科学） Vol.29No.6 2008年6月 JournalofJinggangshanUniversity(ScienceandTechnology) Jun.2008 极值VaR度量的一个新方法研究 罗小明 云（南师范大学 数学学院，云南 昆明 650092） [摘要]在险价值是度量市场风险的一种普遍使用的工具,是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论 与泊松过程于VaR的计算。这种新方法是VaR度量方法中最稳健的方法之一。 [关键词]在险价值(VaR)；极值理论；门限 [中图分类号]O211.4 [文献标识码]A [文章编号]1673-47182（008）06-0011-02 $%

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