案例六自回归分布滞后模型ADL的运用试验指导试验目的理解.DOC

案例六 自回归分布滞后模型（ADL）的运用实验指导 一、实验目的 理解ADL模型的原理与应用条件，学会运用ADL模型来估计变量之间长期稳定关系。理解从经济理论上来说，两个经济变量之间的确有长期关系采用使用该模型进行估计。理解ADL模型的优点：不管回归项是不是1阶单整或平稳都可以进行检验和估计。而进行标准的协整分析前，必须把变量分类成和。 二、基本概念 Jorgenson(1966)提出的（）阶自回归分布滞后模型ADL(autoregressive distributed lag)：，其中是滞后期的外生变量向量（维数与变量个数相同），且每个外生变量的最大滞后阶数为，是参数向量。当不存在外生变量时，模型就退化为一般ARMA（）模型。 如果模型中不含有移动平均项，可以采用OLS方法估计参数，若模型中含有移动平均项，线性OLS估计将是非一致性估计，应采用非线性最小二乘估计。 三、实验内容及要求 （1）实验内容 运用ADL模型研究1992年1月到1998年12月我国城镇居民月对数人均生活费支出yt和对数可支配收入xt之间的长期稳定关系。 （2）实验要求 在认真理解模型应用条件的基础上，通过实验掌握ADL模型的实际应用方法，并熟悉Eniews的具体操作过程。 四、实验指导 （1）数据 打开Eviews软件，选择“File”菜单中的“New--Workfile”选项， 图6-1