古典复合泊松相依模子在索赔额有理分布下的破产度量分析.pdfVIP

中文摘要 中文摘要 我们考虑带有相依结构的古典复合泊松模型的问题。在实际情况中保险公司 的保单索赔情况常常满足特征一索赔额与索赔频率之间存在相依关系。当相关 系数不同时，对公司的破产概率等研究要素会产生不同程度的影响。我们这里假 设索赔额服从有理分布，索赔频率服从指数分布，并采用FGM copula。将通过计 算期望折现罚金函数的拉普拉斯变换从而得出期望折现罚金函数的具体形式，并 通过实例分析，计算不同罚金函数下的结果(包括破产概率)，分析影响结果的因 素。 关键词：相依模型，FGM copula，有理分布，期望折现罚金函数，破产概率 Abstract ——————————————————————————————————————～ Abstract We con81derthe