相依对偶模子及其在常分红壁下的G-S函数.pdf

中文摘要 中文摘要 本文研究了对偶复合泊松模型的扩展问题，收益产生的时间间隔和接下来 的收益量不再是独立的，而是通过引入一个F-G．M Copula建立它们之间相关关 系。在这种结构下，首先给出了在没有分红情况下的Gerber-Shiu期望折现罚金 函数，接着得到在常分红壁情况下的Gerbcr-Shiu期望折现罚金函数满足的积分 微分方程及其解。 关键词：复合泊松模型，对偶模型，相依，F-G．M 望折现罚金函数 Abstract Abstract IIlthis all considerextensiontothedual Poissonmodel．A paper,we compound structurebetweentheinter-arrival dependence timesandthe sizeisintroduced profit a this wederivetheGerb- through copula．Inframework，first Farlie—Gumbel-Morgenstem er-sMudiscountedfunction．Thenthe Gerber-shiudiscountedfunction penalty penalty isderivedunderabarrier strategy． risk Poissonmodel，dual KeyWords：Compound model，dependence，F-G—MCopu- discountedfunction la,Gerber-shiu penalty II 第一章引言 第一章引言 第一节模型引入 在精算数学中，对经典的连续时间复合Poisson风险模型有大量研究。保险 公司在f时刻的盈余为 u(t)=+订一s(t) 其中，1,4表示初始盈余，c表示单位时间内的保费率，S(f)是一个复合Poisson过 程表示到时刻t的总索赔额。近年来，经典风险模型的对偶模型越来越受到重 et and 视。例如，Avanzi a1．(2007)【l】，GerberSmith(2008)【2】。对偶模型的基本 形式为 v(t)=“一d+S(f) 其中，H表示初始资金，c表示单位时间内支出的各项科研费用等，S(f)是一 个复合Poisson过程表示到时刻t的总收益。例如我们可以将剩余看做一个投 入科研开发的公司的资产，公司为科研项目支出各项费用，而当科研有所进展 得到成果时候可产生一定收益，可解释为知识产权收益、红利等其他各种盈