相依情形下EV回归模型中LS预计的一些极限行为.pdf

摘要 本文我们研究的模型是如下描述的简单线性EV(误差变量)回归模型：仇=p+卢玩+ 矗，已=z{十以，1≤iS佗，这里口，卢，z1，X2，…为未知参数，(￡1，61)，(E2，如)，…为误差 变量，邑，叩i，i=1，2，…是可观测的．第二章在假设误差变量为平稳的负相关序列的情况 下，得到未知参数犀和目的LS(最小二乘方)估计的渐近正态性和强相合性；第三章在 分别假设误差变量为平稳的M一相依序列，鞅差序列，≯一混合相依序列，p混合相依序列， 01一混合相依序列的情况下，得到未知参数卢和p的LS(最小二乘方)估计的渐近正态性． 关键词：EV模型，LS估计，渐近正态性，强相合性 II ABSTRACT Inthis considerthe linear mod— paper，we simple unknown errors observ- and已，仉，i=1，2，…are constants(parameters)，(E1，61)，(￡2，如)，…are able．In obtainthe and ofthe chaptertwo，we asymptoticnormalitystrongconsistency least fortheunknown inthe linearerrorsin parameterssimple square(LS)estimators are areestablishedunderthe thattheerrors variables(EV)model assumptions stationary associated obtainthe for negatively sequences；Inchapterthree，we asymptoticnormality theleast oftheunknown themodelare睁 parameters卢and口in square(LS)estimators tablishedunderthe thattheerrorsare assumptions m-dependent，martingaledifferences， and口一mixing． C-mixing．p-mixing KEYWORDS：EV consistency model，LSestimator，asymptoticnormality,strong III IV 第一章帚一早 j引言I石 现实中的许多变量都存在测量误差，在EV模型中也存在着测量误差，这种模型之