离散时候下比例再保险模型的破产问题.pdf

Dissertation Submitted to Hebei University of Technology for The Master Degree of Science in Computational Mathematics THE MODEL OF THE PROPORTIONAL REINSURANCE RUIN ISSUE IN DISCRETE-TIME by Wang Xuelei Supervisor: Vice-Prof. Ma Shixia Nov 2013 万方数据 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所 取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何 他人创作的、已公幵发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研 究工作做出贡献的其他个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本学位论文原 创性声明的法律责任由本人承担。 关于学位论文版权使用授权的说明 本人完全了解河北工业大学关于收集、保存、使用学位论文的规定。同意如 下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学 位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论 文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校 有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢 利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 (保密的学位论文在解密后适用本授权说明） 万方数据 河北工业大学硕士学位论文 摘 要 这篇论文中§ 我们考虑了离散时间马氏链利率状态下的比例再 保险的风险模型，并且假定其保费收取和支出均为自回归结构 （AR (1 ) ) 。我们得到了其折扣罚函数的递归积分方程，并由此利用递归法 推得破产概率的上界 ，和鞅 方法的一个上 界 。随后还推得了索赔分布 属于正则尾变换 的有限时间破产概率渐近分布式，最后也分析了破产 持续 时间的有关性质 。 关键字：再保险 AR(1) 折 扣 罚 函 数 递 归 法 鞅 方 法 重 尾分布 破产持续时间 A B S T R A C T We consider the discrete time Markov Chain interest’