离散时间更新风险模型下遏制损失保费的双边界估计.pdf

辽宁师范大学硕士学位论文 摘 要 众所周知，风险理论是近代应用数学的重要分支，它利用概率论与数理统计及随机 过程的知识和方法，根据在经营中保险公司的实际问题建立相应的数学模型。而破产理 论与保费问题也越来越受到关注。近年来，破产概率、停止损失保费等相关破产概率的 量的研究已成为风险理论中的热点问题。但是，一般情况下我们很难获得停止损失保费 等破产量的显示解，一个有效的办法是给出它们相应的上下界估计。 本文主要研究离散时间更新模型的停止损失保费的上下界估计。本文第二章主要给 出离散时间风险模型下停止损失保费石。(x)的具体形式及其边界的表达式。其中第d, 节介绍了万。(x)的五种双边界的表达式；第三小节利用这些边界给出相应的数值结果以 及图表分析。第三章则研究了在梯高分布递减条件下万．。(．]c)的上界估计。其中的第-d, 节获得了刀。(x)的五种上界；而第二小节我们设索赔额变量服从截尾几何分布和平移的 负二项分布，分别得出其数值结果和图表分析。本课题的结果补充了现有文献中关于停 止损失保费的相关研究。 关键词：停止损失保费；离散时间更新模型；破产概率，t母函数；瑕疵更新方程 ．一童墼堕塑里堑垦堕堡型!堡些塑鏊箜堕量笪盐 一一一 —————————————————————————————————————————————————————————————一一 Time for intheDiscrete Two．sidedBounds Stop—losspremiums Model Renewal act Abstr to isan branchofthemodern isknown applied As all，risktheory important andmethodsin statistics the theory，mathematical mathematics．Usingknowledge probability model to mathematical andstochastic canestablish according processes，we corresponding ininsurance iSthemost inrisk theactual theory importantpart problems company．Ruin suchasruin and ruin