稀疏历程在保险公司硫产问题中的应用.pdf

稀疏过程札保险公刊破产问题中的心用 }S弘7、o 提 要 本文讨论适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程，其中保单到 达服从Poisson过程，而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的P一 稀疏过程，对此模型给出了Lundberg指数、破产概率的上界，并对该 上界进行了随机模拟，同时把所得结果与经典情形和其他模型进行比较 一般说来，从保险公司收到一份保单到该投保人要求索赔，总要经过一 段时间，而且，这两个过程显然存在一定的相关性．而本文所采用的模型 中理赔发生过程是保单到达过程的芦一稀疏过程，两者不独立，由于该过 程总是把未来某一时刻发生的理赔提前到该保单到达时刻来考虑，因而 模型较为谨慎，且得到的破产概率又相对较小． 机模拟 塑堕婪里坐堡堕坌!!堡兰塑墅±塑丝旦 堡墨 Abstract In this we introducearisk that canbeused a paper process todescribe classoflireornon—liferisk models．wherethearrivalofterm policies followsaPoisson and of thearrivalthe claimsfollowsa process p-thinning ofthearrival thiskindof process risk obtainthe process．For models，we boundoftheeventualruin and itsstochastic upper probability present isa of timebetweenthearrivalofthe simulation．Generally,thereperiod term andthe claim．Butinthisrisk two considerthese policy process，we arrivals and arenot the simultaneouslythey