索赔具有工夫相关性的复合二项式风险模型.pdf

摘要 这篇文章考虑的是索赔具有时间相关性的复合二项式风险模型的一些问题．假 设每一个主索赔发生的时候可以产生一个子索赔，并且子索赔可以阿时或者延迟发 生．在文中给出这个风险模型的破产前的余额和破产时赤字的联合概率分布的递推 公式，然后在不考虑是否破产的情况下讨论了在每一个时刻公司剩余资产的概率分 and 布．也利用了YuenGuo(2001)文中的结果讨论了破产前余额、破产时赤字和破 产时三者联合分布及其在破产前每一个时刻保险公司资产额的概率分布．最后两节 讨论了其破产概率与古典的复合二项式风险模型的关系及其破产概率的Lulldberg 近似． 关键词：复合二项式风险模型，主索赔，子索赔，递推公式，母函数，时间相关 性，Lundberg不等式 Abstract 1nthls we the binomial p8permainl，considercompoundriskmodel叭th七he time-correlatedclaims whenthereisamain mustbea Assuming claim，there by— claim．Butthe canoccuratthesameCimeorthenext by．claim timeFirscl、r，we the obtainrecursiveformula distributionofthe oI{oint surplusesimmediatelypnor to＆ndatruin．Thenweshowhowtocalculate the distributionof probability surplus ruin timewithouttoche time discllsstheformertworesults every regard Thirdly’we with也eresuhsofYUenand the b甙、、een Guo(2001)．FourtMywee)(pressrelation the binomialriskmodelwithtime-correlatedandclassical compound compound binomi柚risk we the model．Finallyget Lundberg’sappro嘶mation， binomialrisk Keywords：Compoun(1model，M越n formulas，Genera乞ingfunctioll，time-correlated，Lundberg’sinequali可 第一章模型的介绍 §1．1介绍 1979)都是比较早而且是系统的介绍风险模型的专著。其中关于古典模型的结果已 经非常完善和明确，并且由此推广得到了很多复合泊松过程连续时间的结果．但 是这一类模型都是很理想的情况，在现实中处理的实际问题有很多是关于时间离 散的模型，其中有—类是假设索赔过程为复合二项式过程，GerberH．u(1988)，shiu